Сравнение USLM с MSADY
USLM (United States Lime & Minerals, Inc.) and MSADY (MS&AD Insurance Group Holdings PK) are both stocks. USLM operates in Building Materials (Basic Materials), while MSADY operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 10 years, USLM returned 26.08%/yr vs 12.97%/yr for MSADY. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности USLM и MSADY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USLM показывает доходность -11.65%, что значительно ниже, чем у MSADY с доходностью 18.65%. За последние 10 лет акции USLM превзошли акции MSADY по среднегодовой доходности: 26.08% против 12.97% соответственно.
USLM
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -3.90%
- С начала года
- -11.65%
- 6 месяцев
- -12.38%
- 1 год
- -0.24%
- 3 года*
- 40.83%
- 5 лет*
- 30.59%
- 10 лет*
- 26.08%
MSADY
- 1 день
- 4.16%
- 1 месяц
- 9.36%
- С начала года
- 18.65%
- 6 месяцев
- 21.96%
- 1 год
- 15.21%
- 3 года*
- 32.88%
- 5 лет*
- 23.00%
- 10 лет*
- 12.97%
Сравнение доходности по годам USLM и MSADY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USLM United States Lime & Minerals, Inc. | -11.65% | -9.59% | 188.91% | 64.34% | 9.84% | 13.69% | 27.15% | 35.03% | -7.26% | 2.47% |
MSADY MS&AD Insurance Group Holdings PK | 18.65% | 9.99% | 70.58% | 23.02% | 3.31% | 0.52% | -6.76% | 16.74% | -16.97% | 12.03% |
Correlation
The correlation between USLM and MSADY is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2010 г. | 0.19 |
Фундаментальные показатели
USLM:
$6.07
MSADY:
$537.41
USLM:
17.42
MSADY:
0.05
USLM:
0.45
MSADY:
0.00
USLM:
6.17
MSADY:
0.01
USLM:
$369.31M
MSADY:
$7.75T
USLM:
$177.91M
MSADY:
$5.06T
USLM:
$185.83M
MSADY:
$782.77B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USLM vs. MSADY — Ранг доходности на риск
USLM
MSADY
Сравнение USLM c MSADY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Lime & Minerals, Inc. (USLM) и MS&AD Insurance Group Holdings PK (MSADY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USLM | MSADY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.12 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | 0.87 | -0.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.02 | 1.82 | -1.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USLM | MSADY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 | 0.59 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | 0.81 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.50 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.28 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок USLM и MSADY
Максимальная просадка USLM за все время составила -77.09%, что больше максимальной просадки MSADY в -50.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USLM и MSADY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USLM | MSADY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.09% | -50.41% | -26.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.55% | -17.55% | -9.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.87% | -21.28% | -24.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.87% | -29.89% | -15.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.87% | -33.77% | -12.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.66% | -2.46% | -30.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.35% | -15.39% | -11.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.12% | 8.39% | +2.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности USLM и MSADY
Текущая волатильность для United States Lime & Minerals, Inc. (USLM) составляет 8.63%, в то время как у MS&AD Insurance Group Holdings PK (MSADY) волатильность равна 11.35%. Это указывает на то, что USLM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSADY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USLM | MSADY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.63% | 11.35% | -2.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.06% | 20.47% | +11.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.45% | 26.05% | +14.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.91% | 28.40% | +7.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.37% | 26.05% | +10.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов USLM и MSADY
Дивидендная доходность USLM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, тогда как MSADY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSADY MS&AD Insurance Group Holdings PK | 0.00% | 2.13% | 2.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.84% | 3.11% | 0.00% |
USLM United States Lime & Minerals, Inc. | 0.23% | 0.20% | 0.15% | 0.35% | 0.57% | 0.50% | 0.56% | 6.52% | 0.76% | 0.70% | 0.66% | 0.91% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей USLM и MSADY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели United States Lime & Minerals, Inc. и MS&AD Insurance Group Holdings PK. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности USLM и MSADY
USLM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United States Lime & Minerals, Inc. сообщила о валовой прибыли в 41.75M при выручке в 87.83M, что соответствует валовой рентабельности в 47.5%.
MSADY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MS&AD Insurance Group Holdings PK сообщила о валовой прибыли в 547.42B при выручке в 1.46T, что соответствует валовой рентабельности в 37.4%.
USLM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United States Lime & Minerals, Inc. сообщила об операционной прибыли в 35.78M при выручке в 87.83M, что соответствует операционной рентабельности 40.7%.
MSADY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MS&AD Insurance Group Holdings PK сообщила об операционной прибыли в 182.21B при выручке в 1.46T, что соответствует операционной рентабельности 12.5%.
USLM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United States Lime & Minerals, Inc. сообщила о чистой прибыли в 30.58M при выручке в 87.83M, что соответствует чистой рентабельности 34.8%.
MSADY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MS&AD Insurance Group Holdings PK сообщила о чистой прибыли в 132.63B при выручке в 1.46T, что соответствует чистой рентабельности 9.1%.
Часто задаваемые вопросы
USLM and MSADY have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSADY has higher volatility (11.35%) compared to USLM (8.63%). In terms of maximum drawdown, USLM dropped -77.09% vs MSADY's -50.41%.
MSADY currently has the higher Sharpe Ratio (0.59 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USLM и MSADY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор