Сравнение USLM с EME
USLM (United States Lime & Minerals, Inc.) and EME (EMCOR Group, Inc.) are both stocks. USLM operates in Building Materials (Basic Materials), while EME operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 10 years, USLM returned 26.08%/yr vs 33.38%/yr for EME. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности USLM и EME
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USLM показывает доходность -11.65%, что значительно ниже, чем у EME с доходностью 34.80%. За последние 10 лет акции USLM уступали акциям EME по среднегодовой доходности: 26.08% против 33.38% соответственно.
USLM
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -3.90%
- С начала года
- -11.65%
- 6 месяцев
- -12.38%
- 1 год
- -0.24%
- 3 года*
- 40.83%
- 5 лет*
- 30.59%
- 10 лет*
- 26.08%
EME
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -10.62%
- С начала года
- 34.80%
- 6 месяцев
- 31.07%
- 1 год
- 68.85%
- 3 года*
- 68.15%
- 5 лет*
- 45.66%
- 10 лет*
- 33.38%
Сравнение доходности по годам USLM и EME
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USLM United States Lime & Minerals, Inc. | -11.65% | -9.59% | 188.91% | 64.34% | 9.84% | 13.69% | 27.15% | 35.03% | -7.26% | 2.47% |
EME EMCOR Group, Inc. | 34.80% | 35.05% | 111.27% | 46.03% | 16.81% | 39.93% | 6.47% | 45.18% | -26.68% | 16.09% |
Correlation
The correlation between USLM and EME is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 дек. 1995 г. | 0.24 |
The correlation between USLM and EME shifts across timeframes, from 0.24 (all time) to 0.42 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
USLM:
$6.07
EME:
$29.65
USLM:
17.42
EME:
27.79
USLM:
0.45
EME:
0.65
USLM:
6.17
EME:
2.09
USLM:
$369.31M
EME:
$17.75B
USLM:
$177.91M
EME:
$3.47B
USLM:
$185.83M
EME:
$2.03B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USLM vs. EME — Ранг доходности на риск
USLM
EME
Сравнение USLM c EME - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Lime & Minerals, Inc. (USLM) и EMCOR Group, Inc. (EME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USLM | EME | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.33 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | 2.75 | -2.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.02 | 6.90 | -6.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USLM | EME | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 | 1.82 | -1.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | 1.38 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 1.02 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.60 | -0.35 |
Просадки
Сравнение просадок USLM и EME
Максимальная просадка USLM за все время составила -77.09%, что больше максимальной просадки EME в -70.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USLM и EME.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USLM | EME | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.09% | -70.56% | -6.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.55% | -25.15% | -1.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.87% | -36.19% | -9.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.87% | -36.19% | -9.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.87% | -48.00% | +2.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.66% | -12.71% | -19.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.35% | -15.36% | -11.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.12% | 10.02% | +1.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности USLM и EME
United States Lime & Minerals, Inc. (USLM) имеет более высокую волатильность в 8.63% по сравнению с EMCOR Group, Inc. (EME) с волатильностью 7.08%. Это указывает на то, что USLM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USLM | EME | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.63% | 7.08% | +1.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.06% | 25.46% | +6.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.45% | 38.11% | +2.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.91% | 33.30% | +2.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.37% | 32.97% | +3.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов USLM и EME
Дивидендная доходность USLM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что больше доходности EME в 0.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EME EMCOR Group, Inc. | 0.16% | 0.16% | 0.20% | 0.32% | 0.36% | 0.41% | 0.35% | 0.37% | 0.54% | 0.39% | 0.45% | 0.67% |
USLM United States Lime & Minerals, Inc. | 0.23% | 0.20% | 0.15% | 0.35% | 0.57% | 0.50% | 0.56% | 6.52% | 0.76% | 0.70% | 0.66% | 0.91% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей USLM и EME
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели United States Lime & Minerals, Inc. и EMCOR Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности USLM и EME
USLM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United States Lime & Minerals, Inc. сообщила о валовой прибыли в 41.75M при выручке в 87.83M, что соответствует валовой рентабельности в 47.5%.
EME - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EMCOR Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 863.95M при выручке в 4.63B, что соответствует валовой рентабельности в 18.7%.
USLM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United States Lime & Minerals, Inc. сообщила об операционной прибыли в 35.78M при выручке в 87.83M, что соответствует операционной рентабельности 40.7%.
EME - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EMCOR Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 403.85M при выручке в 4.63B, что соответствует операционной рентабельности 8.7%.
USLM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United States Lime & Minerals, Inc. сообщила о чистой прибыли в 30.58M при выручке в 87.83M, что соответствует чистой рентабельности 34.8%.
EME - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EMCOR Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 305.48M при выручке в 4.63B, что соответствует чистой рентабельности 6.6%.
Часто задаваемые вопросы
USLM and EME have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USLM has higher volatility (8.63%) compared to EME (7.08%). In terms of maximum drawdown, USLM dropped -77.09% vs EME's -70.56%.
EME currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USLM и EME
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор