Сравнение USFR с VWRL.L
USFR (WisdomTree Floating Rate Treasury Fund) and VWRL.L (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing) are both exchange-traded funds - USFR is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index, while VWRL.L is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, USFR returned 2.41%/yr vs 12.64%/yr for VWRL.L. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. USFR charges 0.15%/yr vs 0.19%/yr for VWRL.L.
Доходность
Сравнение доходности USFR и VWRL.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
USFR торгуется в USD, в то время как VWRL.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VWRL.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, USFR показывает доходность 1.66%, что значительно ниже, чем у VWRL.L с доходностью 9.58%. За последние 10 лет акции USFR уступали акциям VWRL.L по среднегодовой доходности: 2.41% против 12.64% соответственно.
USFR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.66%
- 6 месяцев
- 1.98%
- 1 год
- 4.03%
- 3 года*
- 4.74%
- 5 лет*
- 3.67%
- 10 лет*
- 2.41%
VWRL.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 9.58%
- 6 месяцев
- 10.87%
- 1 год
- 25.94%
- 3 года*
- 20.13%
- 5 лет*
- 10.81%
- 10 лет*
- 12.64%
Сравнение доходности по годам USFR и VWRL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | 1.66% | 4.23% | 5.47% | 5.18% | 1.98% | -0.03% | 0.56% | 2.02% | 2.01% | 1.03% |
VWRL.L Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing | 9.41% | 22.59% | 17.61% | 21.71% | -18.22% | 18.96% | 15.56% | 26.94% | -10.10% | 23.98% |
Correlation
The correlation between USFR and VWRL.L is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2014 г. | -0.04 |
The correlation between USFR and VWRL.L shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to -0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USFR vs. VWRL.L — Ранг доходности на риск
USFR
VWRL.L
Сравнение USFR c VWRL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VWRL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USFR | VWRL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +12.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +47.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 13.43 | 1.39 | +12.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 203.42 | 2.84 | +200.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 787.83 | 12.31 | +775.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USFR | VWRL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.95 | 2.17 | +12.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 9.30 | 0.72 | +8.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 3.09 | 0.81 | +2.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.61 | 0.79 | +0.82 |
Просадки
Сравнение просадок USFR и VWRL.L
Максимальная просадка USFR за все время составила -1.36%, что меньше максимальной просадки VWRL.L в -33.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USFR и VWRL.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USFR | VWRL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.36% | -33.11% | +31.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.02% | -9.11% | +9.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.06% | -16.28% | +16.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.18% | -26.74% | +26.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -0.80% | -33.11% | +32.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.59% | +2.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.16% | -4.53% | +4.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | 2.10% | -2.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности USFR и VWRL.L
Текущая волатильность для WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) составляет 0.08%, в то время как у Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VWRL.L) волатильность равна 3.54%. Это указывает на то, что USFR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWRL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USFR | VWRL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.08% | 3.54% | -3.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.19% | 9.29% | -9.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27% | 11.92% | -11.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.40% | 15.08% | -14.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.78% | 15.56% | -14.78% |
Сравнение комиссий USFR и VWRL.L
USFR берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии VWRL.L в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USFR и VWRL.L
Дивидендная доходность USFR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что больше доходности VWRL.L в 1.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | 3.91% | 4.15% | 5.17% | 5.12% | 1.78% | 0.01% | 0.40% | 2.08% | 1.67% | 1.03% | 0.29% | 0.00% |
VWRL.L Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing | 1.26% | 1.39% | 1.49% | 1.72% | 2.03% | 1.45% | 1.58% | 1.95% | 2.22% | 1.90% | 1.95% | 2.00% |
Часто задаваемые вопросы
USFR and VWRL.L have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, USFR is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USFR is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.19% for VWRL.L.
USFR is categorized as Government Bonds, while VWRL.L is Global Equities. USFR tracks Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index, while VWRL.L tracks FTSE All-World Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Vanguard. Their fees differ too: 0.15% for USFR and 0.19% for VWRL.L.
Подберите оптимальное распределение для USFR и VWRL.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор