PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USFR с CHSPI.SW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USFR с CHSPI.SW

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

USFR (WisdomTree Floating Rate Treasury Fund) and CHSPI.SW (iShares Core SPI® ETF (CH)) are both exchange-traded funds - USFR is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index, while CHSPI.SW is a Europe Equities fund tracking the Swiss Performance Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, USFR returned 2.41%/yr vs 10.10%/yr for CHSPI.SW. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. USFR charges 0.15%/yr vs 0.10%/yr for CHSPI.SW.

Доходность

Сравнение доходности USFR и CHSPI.SW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) и iShares Core SPI® ETF (CH) (CHSPI.SW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

USFR торгуется в USD, в то время как CHSPI.SW торгуется в CHF. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CHSPI.SW были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, USFR показывает доходность 1.66%, что значительно ниже, чем у CHSPI.SW с доходностью 4.11%. За последние 10 лет акции USFR уступали акциям CHSPI.SW по среднегодовой доходности: 2.41% против 10.10% соответственно.

USFR

1 день
0.00%
1 месяц
0.29%
С начала года
1.66%
6 месяцев
1.98%
1 год
4.03%
3 года*
4.74%
5 лет*
3.67%
10 лет*
2.41%

CHSPI.SW

1 день
1.26%
1 месяц
0.06%
С начала года
4.11%
6 месяцев
8.34%
1 год
15.55%
3 года*
12.99%
5 лет*
7.53%
10 лет*
10.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USFR и CHSPI.SW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USFR
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund		1.66%4.23%5.47%5.18%1.98%-0.03%0.56%2.02%2.01%1.03%
CHSPI.SW
iShares Core SPI® ETF (CH)		4.11%34.56%-1.57%16.38%-17.44%18.99%14.47%32.50%-9.26%24.42%

Correlation

The correlation between USFR and CHSPI.SW is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2014 г.

-0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Floating Rate Treasury Fund

iShares Core SPI® ETF (CH)

Часто сравнивают с USFR:
USFR с SGOVUSFR с TFLOUSFR с VMFXXUSFR с VUSXXUSFR с FLOTUSFR с TBILUSFR с SHV
Часто сравнивают с CHSPI.SW:
CHSPI.SW с CHDVD.SWCHSPI.SW с EWLCHSPI.SW с VWRL.LCHSPI.SW с SPICHA.SWCHSPI.SW с WMTS.SWCHSPI.SW с VWRA.LCHSPI.SW с VT

Доходность на риск

USFR vs. CHSPI.SW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USFR
Ранг доходности на риск USFR: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USFR: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USFR: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USFR: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USFR: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USFR: 100100
Ранг коэф-та Мартина
CHSPI.SW
Ранг доходности на риск CHSPI.SW: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHSPI.SW: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHSPI.SW: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHSPI.SW: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHSPI.SW: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHSPI.SW: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USFR c CHSPI.SW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) и iShares Core SPI® ETF (CH) (CHSPI.SW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USFRCHSPI.SWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
14.95
1.08

+13.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
50.64
1.61

+49.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

13.43

1.20

+12.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

203.42

1.28

+202.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

787.83

4.24

+783.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USFR vs. CHSPI.SW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USFR на текущий момент составляет 14.95, что выше коэффициента Шарпа CHSPI.SW равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USFR и CHSPI.SW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USFRCHSPI.SWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.95

1.08

+13.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

9.30

0.46

+8.84

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

3.09

0.64

+2.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.61

0.49

+1.11

Просадки

Сравнение просадок USFR и CHSPI.SW

Максимальная просадка USFR за все время составила -1.36%, что меньше максимальной просадки CHSPI.SW в -27.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USFR и CHSPI.SW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USFRCHSPI.SWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.36%

-27.84%

+26.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.02%

-12.69%

+12.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.06%

-13.52%

+13.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.18%

-27.84%

+27.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-0.80%

-27.84%

+27.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.14%

+4.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.16%

-6.59%

+6.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.01%

3.78%

-3.77%

Волатильность

Сравнение волатильности USFR и CHSPI.SW

Текущая волатильность для WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) составляет 0.08%, в то время как у iShares Core SPI® ETF (CH) (CHSPI.SW) волатильность равна 4.67%. Это указывает на то, что USFR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHSPI.SW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USFRCHSPI.SWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.08%

4.67%

-4.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.19%

12.14%

-11.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27%

14.97%

-14.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.40%

16.53%

-16.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.78%

15.94%

-15.16%

Сравнение комиссий USFR и CHSPI.SW

USFR берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии CHSPI.SW в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USFR и CHSPI.SW

Дивидендная доходность USFR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что больше доходности CHSPI.SW в 2.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHSPI.SW
iShares Core SPI® ETF (CH)		2.89%2.65%2.98%2.94%2.84%2.27%2.59%2.66%3.85%2.71%3.15%2.67%
USFR
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund		3.91%4.15%5.17%5.12%1.78%0.01%0.40%2.08%1.67%1.03%0.29%0.00%

Часто задаваемые вопросы

USFR and CHSPI.SW have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CHSPI.SW is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CHSPI.SW is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.15% for USFR.

USFR is categorized as Government Bonds, while CHSPI.SW is Europe Equities. USFR tracks Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index, while CHSPI.SW tracks Swiss Performance Index. They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.15% for USFR and 0.10% for CHSPI.SW.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USFR и CHSPI.SW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор