PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USFR с CCRV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USFR с CCRV

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

USFR (WisdomTree Floating Rate Treasury Fund) and CCRV (iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF) are both exchange-traded funds - USFR is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index, while CCRV is a Commodities fund tracking the CCRV-US - ICE BofA Commodity Enhanced Carry Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. USFR charges 0.15%/yr vs 0.40%/yr for CCRV.

Доходность

Сравнение доходности USFR и CCRV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) и iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF (CCRV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

USFR

1 день
0.00%
1 месяц
0.29%
С начала года
1.66%
6 месяцев
1.98%
1 год
4.03%
3 года*
4.74%
5 лет*
3.67%
10 лет*
2.41%

CCRV

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USFR и CCRV

2026 (YTD)202520242023202220212020
USFR
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund		1.66%4.23%5.47%5.18%1.98%-0.03%-0.04%
CCRV
iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF		0.00%-0.05%5.74%5.47%19.91%33.78%7.37%

Correlation

The correlation between USFR and CCRV is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2020 г.

-0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Floating Rate Treasury Fund

iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF

Часто сравнивают с USFR:
USFR с SGOVUSFR с TFLOUSFR с VMFXXUSFR с VUSXXUSFR с FLOTUSFR с TBILUSFR с SHV
Часто сравнивают с CCRV:
CCRV с SDCICCRV с COMCCRV с CMDYCCRV с USCICCRV с SPYCCRV с VGTCCRV с JPLD

Доходность на риск

USFR vs. CCRV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USFR
Ранг доходности на риск USFR: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USFR: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USFR: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USFR: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USFR: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USFR: 100100
Ранг коэф-та Мартина
CCRV
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USFR c CCRV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) и iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF (CCRV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USFRCCRVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
14.95

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
50.64

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

13.43

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

203.42

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

787.83

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USFR vs. CCRV - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USFRCCRVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.95

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

9.30

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

3.09

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.61

—

—

Просадки

Сравнение просадок USFR и CCRV

Загрузка графика...

Показатели просадок

USFRCCRVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.36%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.02%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.06%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.18%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-0.80%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.16%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.01%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности USFR и CCRV

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USFRCCRVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.08%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.19%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.40%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.78%

—

—

Сравнение комиссий USFR и CCRV

USFR берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии CCRV в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USFR и CCRV

Дивидендная доходность USFR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, тогда как CCRV не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
CCRV
iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF		0.00%0.00%4.43%7.26%33.27%26.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USFR
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund		3.91%4.15%5.17%5.12%1.78%0.01%0.40%2.08%1.67%1.03%0.29%

Часто задаваемые вопросы

USFR and CCRV have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, USFR is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

USFR is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.40% for CCRV.

USFR has the higher dividend yield at 3.91%, compared with 0.00% for CCRV.

USFR is categorized as Government Bonds, while CCRV is Commodities. USFR tracks Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index, while CCRV tracks CCRV-US - ICE BofA Commodity Enhanced Carry Index. They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.15% for USFR and 0.40% for CCRV.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USFR и CCRV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор