PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USDU с PGR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USDU с PGR

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

USDU (WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund) is Currency fund actively managed by WisdomTree, while PGR (The Progressive Corporation) is a stock. Over the past 10 years, USDU returned 2.77%/yr vs 23.25%/yr for PGR. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности USDU и PGR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund (USDU) и The Progressive Corporation (PGR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USDU показывает доходность 2.56%, что значительно выше, чем у PGR с доходностью -6.42%. За последние 10 лет акции USDU уступали акциям PGR по среднегодовой доходности: 2.77% против 23.25% соответственно.

USDU

1 день
-0.08%
1 месяц
2.52%
С начала года
2.56%
6 месяцев
2.09%
1 год
5.00%
3 года*
4.92%
5 лет*
5.68%
10 лет*
2.77%

PGR

1 день
-1.84%
1 месяц
3.23%
С начала года
-6.42%
6 месяцев
-4.51%
1 год
-23.65%
3 года*
18.74%
5 лет*
18.76%
10 лет*
23.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USDU и PGR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USDU
WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund		2.56%-3.14%14.56%3.10%7.67%4.07%-5.43%1.54%5.40%-7.44%
PGR
The Progressive Corporation		-6.42%-3.02%51.39%23.16%26.81%10.84%41.48%25.14%9.39%61.59%

Correlation

The correlation between USDU and PGR is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2013 г.

-0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund

The Progressive Corporation

Часто сравнивают с USDU:
USDU с UUPUSDU с FTGCUSDU с FLLAUSDU с ^DXYUSDU с EURUSD=XUSDU с VOOUSDU с GOLD
Часто сравнивают с PGR:
PGR с ALLPGR с CBPGR с AFLPGR с LMNDPGR с MCHPPGR с BROPGR с MET

Доходность на риск

USDU vs. PGR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USDU
Ранг доходности на риск USDU: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USDU: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USDU: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USDU: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USDU: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USDU: 2828
Ранг коэф-та Мартина
PGR
Ранг доходности на риск PGR: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGR: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGR: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGR: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGR: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGR: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USDU c PGR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund (USDU) и The Progressive Corporation (PGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USDUPGRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.89
-1.04

+1.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.33
-1.41

+2.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

0.84

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.38

-0.94

+2.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.74

-1.43

+5.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USDU vs. PGR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USDU на текущий момент составляет 0.89, что выше коэффициента Шарпа PGR равного -1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USDU и PGR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USDUPGRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

-1.04

+1.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.77

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.95

-0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.58

-0.14

Просадки

Сравнение просадок USDU и PGR

Максимальная просадка USDU за все время составила -14.54%, что меньше максимальной просадки PGR в -71.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USDU и PGR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USDUPGRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.54%

-71.06%

+56.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.64%

-25.27%

+21.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.73%

-30.35%

+22.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.28%

-30.35%

+21.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.54%

-30.35%

+15.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.62%

-26.74%

+25.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.72%

-14.53%

+9.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.34%

18.79%

-17.45%

Волатильность

Сравнение волатильности USDU и PGR

Текущая волатильность для WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund (USDU) составляет 1.28%, в то время как у The Progressive Corporation (PGR) волатильность равна 7.57%. Это указывает на то, что USDU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USDUPGRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.28%

7.57%

-6.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.36%

16.95%

-12.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.67%

22.76%

-17.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.63%

24.55%

-17.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.46%

24.48%

-17.02%

Дивиденды

Сравнение дивидендов USDU и PGR

Дивидендная доходность USDU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что меньше доходности PGR в 6.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGR
The Progressive Corporation		6.94%2.15%0.48%0.25%0.31%6.23%2.68%3.89%1.86%1.21%2.50%2.16%
USDU
WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund		3.74%3.83%3.97%6.99%7.83%0.00%0.69%3.06%0.88%0.00%0.00%6.48%

Часто задаваемые вопросы

USDU and PGR have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PGR has higher volatility (7.57%) compared to USDU (1.28%). In terms of maximum drawdown, USDU dropped -14.54% vs PGR's -71.06%.

USDU currently has the higher Sharpe Ratio (0.89 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USDU и PGR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор