Сравнение USDT-USD с ATOM-USD
USDT-USD (Tether) and ATOM-USD (Cosmos) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, USDT-USD returned -0.02%/yr vs -34.04%/yr for ATOM-USD. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности USDT-USD и ATOM-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USDT-USD показывает доходность 0.10%, что значительно выше, чем у ATOM-USD с доходностью -9.66%.
USDT-USD
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- -0.02%
- С начала года
- 0.10%
- 6 месяцев
- -0.05%
- 1 год
- -0.09%
- 3 года*
- -0.01%
- 5 лет*
- -0.02%
- 10 лет*
- —
ATOM-USD
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -10.12%
- С начала года
- -9.66%
- 6 месяцев
- -22.56%
- 1 год
- -59.25%
- 3 года*
- -42.54%
- 5 лет*
- -34.04%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USDT-USD и ATOM-USD
Correlation
The correlation between USDT-USD and ATOM-USD is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 2019 г. | 0.12 |
The correlation between USDT-USD and ATOM-USD shifts across timeframes, from 0.09 (1 year) to 0.22 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USDT-USD vs. ATOM-USD — Ранг доходности на риск
USDT-USD
ATOM-USD
Сравнение USDT-USD c ATOM-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tether (USDT-USD) и Cosmos (ATOM-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USDT-USD | ATOM-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.87 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.23 | -0.86 | +0.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.49 | -1.24 | +0.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USDT-USD | ATOM-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 | -0.87 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | -0.36 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | -0.15 | +0.16 |
Просадки
Сравнение просадок USDT-USD и ATOM-USD
Максимальная просадка USDT-USD за все время составила -10.32%, что меньше максимальной просадки ATOM-USD в -96.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USDT-USD и ATOM-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USDT-USD | ATOM-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.32% | -96.33% | +86.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.39% | -68.62% | +68.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.42% | -88.56% | +88.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.99% | -96.33% | +95.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.26% | -96.07% | +88.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.93% | -65.02% | +58.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.21% | 48.93% | -48.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности USDT-USD и ATOM-USD
Текущая волатильность для Tether (USDT-USD) составляет 0.13%, в то время как у Cosmos (ATOM-USD) волатильность равна 19.00%. Это указывает на то, что USDT-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ATOM-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USDT-USD | ATOM-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.13% | 19.00% | -18.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.35% | 42.78% | -42.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40% | 56.49% | -56.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.55% | 78.05% | -77.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.78% | 90.70% | -83.92% |
Часто задаваемые вопросы
USDT-USD and ATOM-USD have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ATOM-USD has higher volatility (19.00%) compared to USDT-USD (0.13%). In terms of maximum drawdown, USDT-USD dropped -10.32% vs ATOM-USD's -96.33%.
USDT-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.18 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USDT-USD и ATOM-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор