Сравнение USD=X с VWO
USD=X (USD Cash) is a currency, while VWO (Vanguard FTSE Emerging Markets ETF) is Emerging Markets Equities fund tracking the FTSE Emerging Index. Over the past 10 years, USD=X returned 0.00%/yr vs 8.60%/yr for VWO.
Доходность
Сравнение доходности USD=X и VWO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
USD=X
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 0.00%
- 3 года*
- 0.00%
- 5 лет*
- 0.00%
- 10 лет*
- 0.00%
VWO
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -3.65%
- С начала года
- 8.50%
- 6 месяцев
- 9.73%
- 1 год
- 24.29%
- 3 года*
- 16.22%
- 5 лет*
- 4.65%
- 10 лет*
- 8.60%
Сравнение доходности по годам USD=X и VWO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 8.50% | 25.60% | 10.59% | 9.25% | -17.98% | 1.26% | 15.17% | 20.75% | -14.76% | 31.49% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USD=X vs. VWO — Ранг доходности на риск
USD=X
VWO
Сравнение USD=X c VWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD Cash (USD=X) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USD=X | VWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.49 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.27 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.26 | — |
Просадки
Сравнение просадок USD=X и VWO
Максимальная просадка USD=X за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки VWO в -67.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USD=X и VWO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USD=X | VWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | 0.00% | -67.68% | +67.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | 0.00% | -11.17% | +11.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | 0.00% | -17.37% | +17.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | 0.00% | -32.60% | +32.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | 0.00% | -36.39% | +36.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -4.67% | +4.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -15.81% | +15.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 3.12% | -3.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности USD=X и VWO
Текущая волатильность для USD Cash (USD=X) составляет 0.00%, в то время как у Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) волатильность равна 6.29%. Это указывает на то, что USD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USD=X | VWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 6.29% | -6.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.00% | 13.80% | -13.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00% | 16.37% | -16.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.00% | 17.45% | -17.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.00% | 19.23% | -19.23% |
Часто задаваемые вопросы
VWO has higher volatility (6.29%) compared to USD=X (0.00%). In terms of maximum drawdown, USD=X dropped 0.00% vs VWO's -67.68%.
Подберите оптимальное распределение для USD=X и VWO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор