Сравнение USD=X с VRP
USD=X (USD Cash) is a currency, while VRP (Invesco Variable Rate Preferred ETF) is Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the Wells Fargo Hybrid and Preferred Securities Floating and Variable Rate Index. Over the past 10 years, USD=X returned 0.00%/yr vs 5.21%/yr for VRP.
Доходность
Сравнение доходности USD=X и VRP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
USD=X
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 0.00%
- 3 года*
- 0.00%
- 5 лет*
- 0.00%
- 10 лет*
- 0.00%
VRP
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.08%
- С начала года
- 1.98%
- 6 месяцев
- 2.44%
- 1 год
- 6.69%
- 3 года*
- 9.63%
- 5 лет*
- 4.33%
- 10 лет*
- 5.21%
Сравнение доходности по годам USD=X и VRP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VRP Invesco Variable Rate Preferred ETF | 1.98% | 7.34% | 11.10% | 10.35% | -9.00% | 4.20% | 5.11% | 18.84% | -6.62% | 9.26% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USD=X vs. VRP — Ранг доходности на риск
USD=X
VRP
Сравнение USD=X c VRP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD Cash (USD=X) и Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USD=X | VRP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.33 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.38 | — |
Просадки
Сравнение просадок USD=X и VRP
Максимальная просадка USD=X за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки VRP в -46.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USD=X и VRP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USD=X | VRP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | 0.00% | -46.04% | +46.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | 0.00% | -2.89% | +2.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | 0.00% | -4.26% | +4.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | 0.00% | -13.76% | +13.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | 0.00% | -46.04% | +46.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.25% | +0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -2.31% | +2.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 0.54% | -0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности USD=X и VRP
Текущая волатильность для USD Cash (USD=X) составляет 0.00%, в то время как у Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP) волатильность равна 0.63%. Это указывает на то, что USD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VRP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USD=X | VRP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 0.63% | -0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.00% | 2.33% | -2.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00% | 2.90% | -2.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.00% | 6.55% | -6.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.00% | 14.53% | -14.53% |
Часто задаваемые вопросы
VRP has higher volatility (0.63%) compared to USD=X (0.00%). In terms of maximum drawdown, USD=X dropped 0.00% vs VRP's -46.04%.
Подберите оптимальное распределение для USD=X и VRP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор