Сравнение USD=X с VGT
USD=X (USD Cash) is a currency, while VGT (Vanguard Information Technology ETF) is Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Over the past 10 years, USD=X returned 0.00%/yr vs 25.14%/yr for VGT.
Доходность
Сравнение доходности USD=X и VGT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
USD=X
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 0.00%
- 3 года*
- 0.00%
- 5 лет*
- 0.00%
- 10 лет*
- 0.00%
VGT
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- 4.28%
- С начала года
- 24.57%
- 6 месяцев
- 21.33%
- 1 год
- 50.38%
- 3 года*
- 31.24%
- 5 лет*
- 20.82%
- 10 лет*
- 25.14%
Сравнение доходности по годам USD=X и VGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 24.57% | 21.77% | 29.30% | 52.66% | -29.70% | 30.45% | 46.04% | 48.62% | 2.46% | 37.08% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USD=X vs. VGT — Ранг доходности на риск
USD=X
VGT
Сравнение USD=X c VGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD Cash (USD=X) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USD=X | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.35 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.83 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.02 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.67 | — |
Просадки
Сравнение просадок USD=X и VGT
Максимальная просадка USD=X за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USD=X и VGT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USD=X | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | 0.00% | -54.63% | +54.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | 0.00% | -16.40% | +16.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | 0.00% | -27.23% | +27.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | 0.00% | -35.07% | +35.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | 0.00% | -35.07% | +35.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -6.77% | +6.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -7.95% | +7.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 5.17% | -5.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности USD=X и VGT
Текущая волатильность для USD Cash (USD=X) составляет 0.00%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 9.39%. Это указывает на то, что USD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USD=X | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 9.39% | -9.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.00% | 17.44% | -17.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00% | 21.58% | -21.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.00% | 25.33% | -25.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.00% | 24.69% | -24.69% |
Часто задаваемые вопросы
VGT has higher volatility (9.39%) compared to USD=X (0.00%). In terms of maximum drawdown, USD=X dropped 0.00% vs VGT's -54.63%.
Подберите оптимальное распределение для USD=X и VGT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор