Сравнение USD=X с SPYI
USD=X (USD Cash) is a currency, while SPYI (NEOS S&P 500 High Income ETF) is Derivative Income fund actively managed by Neos. Over the past 3 years, USD=X returned 0.00%/yr vs 15.60%/yr for SPYI.
Доходность
Сравнение доходности USD=X и SPYI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
USD=X
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 0.00%
- 3 года*
- 0.00%
- 5 лет*
- 0.00%
- 10 лет*
- 0.00%
SPYI
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 0.11%
- С начала года
- 5.97%
- 6 месяцев
- 6.55%
- 1 год
- 20.24%
- 3 года*
- 15.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USD=X и SPYI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | 5.97% | 16.67% | 19.03% | 18.09% | -3.96% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USD=X vs. SPYI — Ранг доходности на риск
USD=X
SPYI
Сравнение USD=X c SPYI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD Cash (USD=X) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USD=X | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.06 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 1.17 | — |
Просадки
Сравнение просадок USD=X и SPYI
Максимальная просадка USD=X за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки SPYI в -16.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USD=X и SPYI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USD=X | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | 0.00% | -16.47% | +16.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | 0.00% | -7.72% | +7.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | 0.00% | -16.47% | +16.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | 0.00% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | 0.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.11% | +2.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -1.80% | +1.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 1.49% | -1.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности USD=X и SPYI
Текущая волатильность для USD Cash (USD=X) составляет 0.00%, в то время как у NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) волатильность равна 2.87%. Это указывает на то, что USD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USD=X | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 2.87% | -2.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.00% | 7.78% | -7.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00% | 9.88% | -9.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.00% | 12.95% | -12.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.00% | 12.95% | -12.95% |
Часто задаваемые вопросы
SPYI has higher volatility (2.87%) compared to USD=X (0.00%). In terms of maximum drawdown, USD=X dropped 0.00% vs SPYI's -16.47%.
Подберите оптимальное распределение для USD=X и SPYI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор