PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USD=X с SPICHA.SW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение USD=X с SPICHA.SW

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

USD=X (USD Cash) is a currency, while SPICHA.SW (UBS ETF (CH) – SPI® (CHF) A-dis) is Europe Equities fund tracking the SPI® Index. Over the past 10 years, USD=X returned 0.00%/yr vs 9.95%/yr for SPICHA.SW.

Доходность

Сравнение доходности USD=X и SPICHA.SW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USD Cash (USD=X) и UBS ETF (CH) – SPI® (CHF) A-dis (SPICHA.SW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

USD=X торгуется в USD, в то время как SPICHA.SW торгуется в CHF. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPICHA.SW были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

USD=X

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
0.00%
3 года*
0.00%
5 лет*
0.00%
10 лет*
0.00%

SPICHA.SW

1 день
1.18%
1 месяц
-0.06%
С начала года
3.56%
6 месяцев
7.77%
1 год
14.94%
3 года*
12.73%
5 лет*
7.43%
10 лет*
9.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USD=X и SPICHA.SW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USD=X
USD Cash		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPICHA.SW
UBS ETF (CH) – SPI® (CHF) A-dis		3.56%34.32%-1.27%16.22%-17.68%18.95%14.20%32.02%-9.32%24.87%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USD Cash

UBS ETF (CH) – SPI® (CHF) A-dis

Часто сравнивают с USD=X:
USD=X с UUPUSD=X с EUR=XUSD=X с XRP-USDUSD=X с BTC-USDUSD=X с QQQUSD=X с TSLAUSD=X с USDX
Часто сравнивают с SPICHA.SW:
SPICHA.SW с CHDVD.SWSPICHA.SW с VTSPICHA.SW с VXUSSPICHA.SW с VOOSPICHA.SW с CHSPI.SWSPICHA.SW с MEUD.LSPICHA.SW с IHYG.L

Доходность на риск

USD=X vs. SPICHA.SW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USD=X
SPICHA.SW
Ранг доходности на риск SPICHA.SW: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPICHA.SW: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPICHA.SW: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPICHA.SW: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPICHA.SW: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPICHA.SW: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USD=X c SPICHA.SW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD Cash (USD=X) и UBS ETF (CH) – SPI® (CHF) A-dis (SPICHA.SW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

USD=X vs. SPICHA.SW - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USD=XSPICHA.SWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.07

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.52

—

Просадки

Сравнение просадок USD=X и SPICHA.SW

Максимальная просадка USD=X за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки SPICHA.SW в -27.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USD=X и SPICHA.SW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USD=XSPICHA.SWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

0.00%

-27.79%

+27.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

0.00%

-13.01%

+13.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

0.00%

-13.54%

+13.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

0.00%

-27.79%

+27.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

0.00%

-27.79%

+27.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.72%

+4.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-6.69%

+6.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

3.98%

-3.98%

Волатильность

Сравнение волатильности USD=X и SPICHA.SW

Текущая волатильность для USD Cash (USD=X) составляет 0.00%, в то время как у UBS ETF (CH) – SPI® (CHF) A-dis (SPICHA.SW) волатильность равна 4.39%. Это указывает на то, что USD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPICHA.SW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USD=XSPICHA.SWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

4.39%

-4.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.00%

11.58%

-11.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00%

14.53%

-14.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.00%

16.20%

-16.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.00%

15.64%

-15.64%

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USD=X и SPICHA.SW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор