Сравнение USD=X с SHYL
USD=X (USD Cash) is a currency, while SHYL (Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF) is High Yield Bonds fund tracking the Solactive USD High Yield Corporates Total Market 0-5 Year Index. Over the past 5 years, USD=X returned 0.00%/yr vs 4.82%/yr for SHYL.
Доходность
Сравнение доходности USD=X и SHYL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
USD=X
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 0.00%
- 3 года*
- 0.00%
- 5 лет*
- 0.00%
- 10 лет*
- 0.00%
SHYL
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -0.22%
- С начала года
- 1.03%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 5.92%
- 3 года*
- 8.15%
- 5 лет*
- 4.82%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USD=X и SHYL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SHYL Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF | 1.03% | 7.78% | 8.52% | 11.39% | -5.21% | 4.60% | 3.64% | 10.16% | -0.67% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USD=X vs. SHYL — Ранг доходности на риск
USD=X
SHYL
Сравнение USD=X c SHYL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD Cash (USD=X) и Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF (SHYL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USD=X | SHYL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.86 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.83 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.72 | — |
Просадки
Сравнение просадок USD=X и SHYL
Максимальная просадка USD=X за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки SHYL в -19.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USD=X и SHYL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USD=X | SHYL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | 0.00% | -19.26% | +19.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | 0.00% | -1.59% | +1.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | 0.00% | -4.73% | +4.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | 0.00% | -9.60% | +9.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | 0.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.35% | +0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -1.54% | +1.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 0.40% | -0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности USD=X и SHYL
Текущая волатильность для USD Cash (USD=X) составляет 0.00%, в то время как у Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF (SHYL) волатильность равна 0.82%. Это указывает на то, что USD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHYL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USD=X | SHYL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 0.82% | -0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.00% | 2.46% | -2.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00% | 3.21% | -3.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.00% | 5.84% | -5.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.00% | 6.69% | -6.69% |
Часто задаваемые вопросы
SHYL has higher volatility (0.82%) compared to USD=X (0.00%). In terms of maximum drawdown, USD=X dropped 0.00% vs SHYL's -19.26%.
Подберите оптимальное распределение для USD=X и SHYL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор