Сравнение USD=X с SCHG
USD=X (USD Cash) is a currency, while SCHG (Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF) is Large Cap Growth Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Over the past 10 years, USD=X returned 0.00%/yr vs 18.53%/yr for SCHG.
Доходность
Сравнение доходности USD=X и SCHG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
USD=X
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 0.00%
- 3 года*
- 0.00%
- 5 лет*
- 0.00%
- 10 лет*
- 0.00%
SCHG
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -0.94%
- С начала года
- 3.75%
- 6 месяцев
- 2.93%
- 1 год
- 20.82%
- 3 года*
- 24.03%
- 5 лет*
- 14.90%
- 10 лет*
- 18.53%
Сравнение доходности по годам USD=X и SCHG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 3.75% | 17.50% | 34.95% | 50.10% | -31.80% | 28.11% | 39.14% | 36.02% | -1.36% | 28.05% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USD=X vs. SCHG — Ранг доходности на риск
USD=X
SCHG
Сравнение USD=X c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD Cash (USD=X) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USD=X | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.33 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.83 | — |
Просадки
Сравнение просадок USD=X и SCHG
Максимальная просадка USD=X за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USD=X и SCHG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USD=X | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | 0.00% | -34.59% | +34.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | 0.00% | -16.41% | +16.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | 0.00% | -23.39% | +23.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | 0.00% | -34.59% | +34.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | 0.00% | -34.59% | +34.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -4.25% | +4.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -5.20% | +5.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 4.91% | -4.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности USD=X и SCHG
Текущая волатильность для USD Cash (USD=X) составляет 0.00%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 4.52%. Это указывает на то, что USD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USD=X | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 4.52% | -4.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.00% | 12.02% | -12.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00% | 15.77% | -15.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.00% | 22.31% | -22.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.00% | 21.58% | -21.58% |
Часто задаваемые вопросы
SCHG has higher volatility (4.52%) compared to USD=X (0.00%). In terms of maximum drawdown, USD=X dropped 0.00% vs SCHG's -34.59%.
Подберите оптимальное распределение для USD=X и SCHG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор