Сравнение USD=X с QYLD
USD=X (USD Cash) is a currency, while QYLD (Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Over the past 10 years, USD=X returned 0.00%/yr vs 9.77%/yr for QYLD.
Доходность
Сравнение доходности USD=X и QYLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
USD=X
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 0.00%
- 3 года*
- 0.00%
- 5 лет*
- 0.00%
- 10 лет*
- 0.00%
QYLD
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 7.05%
- 6 месяцев
- 8.87%
- 1 год
- 22.45%
- 3 года*
- 13.42%
- 5 лет*
- 8.24%
- 10 лет*
- 9.77%
Сравнение доходности по годам USD=X и QYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 7.05% | 9.28% | 19.35% | 22.77% | -19.08% | 10.41% | 8.72% | 22.69% | -3.07% | 18.79% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USD=X vs. QYLD — Ранг доходности на риск
USD=X
QYLD
Сравнение USD=X c QYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD Cash (USD=X) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USD=X | QYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.56 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.59 | — |
Просадки
Сравнение просадок USD=X и QYLD
Максимальная просадка USD=X за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки QYLD в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USD=X и QYLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USD=X | QYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | 0.00% | -24.75% | +24.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | 0.00% | -4.97% | +4.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | 0.00% | -19.06% | +19.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | 0.00% | -24.61% | +24.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | 0.00% | -24.75% | +24.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.83% | +0.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -3.83% | +3.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 0.86% | -0.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности USD=X и QYLD
Текущая волатильность для USD Cash (USD=X) составляет 0.00%, в то время как у Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) волатильность равна 2.86%. Это указывает на то, что USD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USD=X | QYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 2.86% | -2.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.00% | 7.44% | -7.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00% | 8.84% | -8.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.00% | 14.73% | -14.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.00% | 15.51% | -15.51% |
Часто задаваемые вопросы
QYLD has higher volatility (2.86%) compared to USD=X (0.00%). In terms of maximum drawdown, USD=X dropped 0.00% vs QYLD's -24.75%.
Подберите оптимальное распределение для USD=X и QYLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор