Сравнение USD=X с MFDX
USD=X (USD Cash) is a currency, while MFDX (PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF) is Foreign Large Cap Equities fund tracking the RAFI Dynamic Multi-Factor Developed Ex-U.S. Index. Over the past 5 years, USD=X returned 0.00%/yr vs 9.63%/yr for MFDX.
Доходность
Сравнение доходности USD=X и MFDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
USD=X
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 0.00%
- 3 года*
- 0.00%
- 5 лет*
- 0.00%
- 10 лет*
- 0.00%
MFDX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -2.47%
- С начала года
- 8.03%
- 6 месяцев
- 10.99%
- 1 год
- 20.50%
- 3 года*
- 17.76%
- 5 лет*
- 9.63%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USD=X и MFDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MFDX PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF | 8.03% | 34.27% | 4.40% | 17.54% | -10.27% | 11.07% | 6.90% | 19.88% | -14.88% | 7.02% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USD=X vs. MFDX — Ранг доходности на риск
USD=X
MFDX
Сравнение USD=X c MFDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD Cash (USD=X) и PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (MFDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USD=X | MFDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.48 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.53 | — |
Просадки
Сравнение просадок USD=X и MFDX
Максимальная просадка USD=X за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки MFDX в -36.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USD=X и MFDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USD=X | MFDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | 0.00% | -36.05% | +36.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | 0.00% | -10.66% | +10.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | 0.00% | -11.62% | +11.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | 0.00% | -25.58% | +25.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | 0.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.36% | +3.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -6.49% | +6.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 2.70% | -2.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности USD=X и MFDX
Текущая волатильность для USD Cash (USD=X) составляет 0.00%, в то время как у PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (MFDX) волатильность равна 4.25%. Это указывает на то, что USD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MFDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USD=X | MFDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 4.25% | -4.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.00% | 11.62% | -11.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00% | 13.94% | -13.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.00% | 15.07% | -15.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.00% | 16.42% | -16.42% |
Часто задаваемые вопросы
MFDX has higher volatility (4.25%) compared to USD=X (0.00%). In terms of maximum drawdown, USD=X dropped 0.00% vs MFDX's -36.05%.
Подберите оптимальное распределение для USD=X и MFDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор