Сравнение USD=X с MEUD.L
USD=X (USD Cash) is a currency, while MEUD.L (Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc) is Europe Equities fund tracking the MSCI Europe NR EUR. Over the past 10 years, USD=X returned 0.00%/yr vs 9.79%/yr for MEUD.L.
Доходность
Сравнение доходности USD=X и MEUD.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
USD=X торгуется в USD, в то время как MEUD.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MEUD.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
USD=X
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 0.00%
- 3 года*
- 0.00%
- 5 лет*
- 0.00%
- 10 лет*
- 0.00%
MEUD.L
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.08%
- С начала года
- 5.24%
- 6 месяцев
- 8.76%
- 1 год
- 16.91%
- 3 года*
- 16.48%
- 5 лет*
- 8.35%
- 10 лет*
- 9.79%
Сравнение доходности по годам USD=X и MEUD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MEUD.L Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc | 5.24% | 36.05% | 1.93% | 19.47% | -15.19% | 16.00% | 7.03% | 25.23% | -14.71% | 26.41% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USD=X vs. MEUD.L — Ранг доходности на риск
USD=X
MEUD.L
Сравнение USD=X c MEUD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD Cash (USD=X) и Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc (MEUD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USD=X | MEUD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.16 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.35 | — |
Просадки
Сравнение просадок USD=X и MEUD.L
Максимальная просадка USD=X за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки MEUD.L в -36.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USD=X и MEUD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USD=X | MEUD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | 0.00% | -36.31% | +36.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | 0.00% | -11.53% | +11.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | 0.00% | -14.53% | +14.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | 0.00% | -32.40% | +32.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | 0.00% | -36.31% | +36.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.76% | +2.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -9.39% | +9.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 3.25% | -3.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности USD=X и MEUD.L
Текущая волатильность для USD Cash (USD=X) составляет 0.00%, в то время как у Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc (MEUD.L) волатильность равна 3.92%. Это указывает на то, что USD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MEUD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USD=X | MEUD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 3.92% | -3.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.00% | 12.01% | -12.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00% | 14.58% | -14.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.00% | 19.16% | -19.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.00% | 19.37% | -19.37% |
Подберите оптимальное распределение для USD=X и MEUD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор