Сравнение USD=X с L100.L
USD=X (USD Cash) is a currency, while L100.L (Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Acc) is Europe Equities fund tracking the FTSE AllSh TR GBP. Over the past 10 years, USD=X returned 0.00%/yr vs 8.56%/yr for L100.L.
Доходность
Сравнение доходности USD=X и L100.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
USD=X торгуется в USD, в то время как L100.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения L100.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
USD=X
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 0.00%
- 3 года*
- 0.00%
- 5 лет*
- 0.00%
- 10 лет*
- 0.00%
L100.L
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.49%
- С начала года
- 5.25%
- 6 месяцев
- 9.44%
- 1 год
- 19.37%
- 3 года*
- 17.27%
- 5 лет*
- 10.52%
- 10 лет*
- 8.56%
Сравнение доходности по годам USD=X и L100.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
L100.L Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Acc | 5.25% | 35.31% | 7.47% | 13.03% | -6.35% | 16.85% | -9.09% | 22.11% | -14.28% | 22.76% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USD=X vs. L100.L — Ранг доходности на риск
USD=X
L100.L
Сравнение USD=X c L100.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD Cash (USD=X) и Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Acc (L100.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USD=X | L100.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.44 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.18 | — |
Просадки
Сравнение просадок USD=X и L100.L
Максимальная просадка USD=X за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки L100.L в -60.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USD=X и L100.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USD=X | L100.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | 0.00% | -60.70% | +60.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | 0.00% | -9.73% | +9.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | 0.00% | -13.73% | +13.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | 0.00% | -26.01% | +26.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | 0.00% | -42.27% | +42.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -4.83% | +4.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -14.16% | +14.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 2.90% | -2.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности USD=X и L100.L
Текущая волатильность для USD Cash (USD=X) составляет 0.00%, в то время как у Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Acc (L100.L) волатильность равна 3.86%. Это указывает на то, что USD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с L100.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USD=X | L100.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 3.86% | -3.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.00% | 11.26% | -11.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00% | 13.41% | -13.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.00% | 16.56% | -16.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.00% | 18.32% | -18.32% |
Подберите оптимальное распределение для USD=X и L100.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор