Сравнение USD=X с IWM
USD=X (USD Cash) is a currency, while IWM (iShares Russell 2000 ETF) is Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 Index. Over the past 10 years, USD=X returned 0.00%/yr vs 10.78%/yr for IWM.
Доходность
Сравнение доходности USD=X и IWM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
USD=X
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 0.00%
- 3 года*
- 0.00%
- 5 лет*
- 0.00%
- 10 лет*
- 0.00%
IWM
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -0.02%
- С начала года
- 15.62%
- 6 месяцев
- 13.83%
- 1 год
- 35.52%
- 3 года*
- 16.64%
- 5 лет*
- 5.48%
- 10 лет*
- 10.78%
Сравнение доходности по годам USD=X и IWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 15.62% | 12.66% | 11.38% | 16.83% | -20.48% | 14.54% | 20.03% | 25.39% | -11.12% | 14.58% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USD=X vs. IWM — Ранг доходности на риск
USD=X
IWM
Сравнение USD=X c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD Cash (USD=X) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USD=X | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.83 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.24 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.36 | — |
Просадки
Сравнение просадок USD=X и IWM
Максимальная просадка USD=X за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USD=X и IWM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USD=X | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | 0.00% | -59.05% | +59.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | 0.00% | -11.03% | +11.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | 0.00% | -27.50% | +27.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | 0.00% | -31.91% | +31.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | 0.00% | -41.13% | +41.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.71% | +2.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -10.76% | +10.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 3.11% | -3.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности USD=X и IWM
Текущая волатильность для USD Cash (USD=X) составляет 0.00%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 6.52%. Это указывает на то, что USD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USD=X | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 6.52% | -6.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.00% | 14.00% | -14.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00% | 19.53% | -19.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.00% | 22.58% | -22.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.00% | 23.07% | -23.07% |
Часто задаваемые вопросы
IWM has higher volatility (6.52%) compared to USD=X (0.00%). In terms of maximum drawdown, USD=X dropped 0.00% vs IWM's -59.05%.
Подберите оптимальное распределение для USD=X и IWM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор