Сравнение USD=X с IWDA.AS
USD=X (USD Cash) is a currency, while IWDA.AS (iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)) is Global Equities fund tracking the MSCI World Index. Over the past 10 years, USD=X returned 0.00%/yr vs 13.07%/yr for IWDA.AS.
Доходность
Сравнение доходности USD=X и IWDA.AS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
USD=X торгуется в USD, в то время как IWDA.AS торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IWDA.AS были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
USD=X
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 0.00%
- 3 года*
- 0.00%
- 5 лет*
- 0.00%
- 10 лет*
- 0.00%
IWDA.AS
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 2.12%
- С начала года
- 9.79%
- 6 месяцев
- 10.59%
- 1 год
- 25.58%
- 3 года*
- 20.73%
- 5 лет*
- 11.83%
- 10 лет*
- 13.07%
Сравнение доходности по годам USD=X и IWDA.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IWDA.AS iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 9.79% | 21.46% | 19.36% | 23.68% | -18.74% | 23.51% | 15.60% | 27.07% | -8.63% | 22.70% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USD=X vs. IWDA.AS — Ранг доходности на риск
USD=X
IWDA.AS
Сравнение USD=X c IWDA.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD Cash (USD=X) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USD=X | IWDA.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.22 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.68 | — |
Просадки
Сравнение просадок USD=X и IWDA.AS
Максимальная просадка USD=X за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки IWDA.AS в -34.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USD=X и IWDA.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USD=X | IWDA.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | 0.00% | -34.11% | +34.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | 0.00% | -8.39% | +8.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | 0.00% | -17.83% | +17.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | 0.00% | -25.94% | +25.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | 0.00% | -34.11% | +34.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.51% | +0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -4.64% | +4.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 1.95% | -1.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности USD=X и IWDA.AS
Текущая волатильность для USD Cash (USD=X) составляет 0.00%, в то время как у iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.AS) волатильность равна 2.94%. Это указывает на то, что USD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWDA.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USD=X | IWDA.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 2.94% | -2.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.00% | 8.59% | -8.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00% | 11.51% | -11.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.00% | 15.47% | -15.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.00% | 15.80% | -15.80% |
Подберите оптимальное распределение для USD=X и IWDA.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор