PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USD=X с IHYG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение USD=X с IHYG.L

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

USD=X (USD Cash) is a currency, while IHYG.L (iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist)) is European High Yield Bonds fund tracking the Markit iBoxx Euro Liquid High Yield Index. Over the past 10 years, USD=X returned 0.00%/yr vs 3.35%/yr for IHYG.L.

Доходность

Сравнение доходности USD=X и IHYG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USD Cash (USD=X) и iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist) (IHYG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

USD=X торгуется в USD, в то время как IHYG.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IHYG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

USD=X

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
0.00%
3 года*
0.00%
5 лет*
0.00%
10 лет*
0.00%

IHYG.L

1 день
0.01%
1 месяц
-1.85%
С начала года
-1.29%
6 месяцев
0.46%
1 год
4.25%
3 года*
8.59%
5 лет*
1.48%
10 лет*
3.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USD=X и IHYG.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USD=X
USD Cash		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IHYG.L
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist)		-1.29%19.47%-0.83%14.86%-14.91%-3.98%10.09%7.57%-8.07%19.64%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USD Cash

iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist)

Часто сравнивают с USD=X:
USD=X с UUPUSD=X с EUR=XUSD=X с XRP-USDUSD=X с BTC-USDUSD=X с QQQUSD=X с TSLAUSD=X с USDX
Часто сравнивают с IHYG.L:
IHYG.L с IEAC.ASIHYG.L с XHYA.DEIHYG.L с XAT1.DEIHYG.L с GLDIHYG.L с SDHA.LIHYG.L с YIEL.LIHYG.L с XHYG.L

Доходность на риск

USD=X vs. IHYG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USD=X
IHYG.L
Ранг доходности на риск IHYG.L: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IHYG.L: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHYG.L: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHYG.L: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHYG.L: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHYG.L: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USD=X c IHYG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD Cash (USD=X) и iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist) (IHYG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

USD=X vs. IHYG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USD=XIHYG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.14

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.31

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.31

—

Просадки

Сравнение просадок USD=X и IHYG.L

Максимальная просадка USD=X за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки IHYG.L в -31.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USD=X и IHYG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USD=XIHYG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

0.00%

-31.65%

+31.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

0.00%

-7.35%

+7.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

0.00%

-7.61%

+7.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

0.00%

-31.62%

+31.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

0.00%

-31.65%

+31.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.97%

+3.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-8.99%

+8.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

2.54%

-2.54%

Волатильность

Сравнение волатильности USD=X и IHYG.L

Текущая волатильность для USD Cash (USD=X) составляет 0.00%, в то время как у iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist) (IHYG.L) волатильность равна 2.00%. Это указывает на то, что USD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IHYG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USD=XIHYG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

2.00%

-2.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.00%

5.86%

-5.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00%

7.71%

-7.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.00%

10.62%

-10.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.00%

10.79%

-10.79%

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USD=X и IHYG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор