Сравнение USD=X с IEF
USD=X (USD Cash) is a currency, while IEF (iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF) is Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index. Over the past 10 years, USD=X returned 0.00%/yr vs 0.53%/yr for IEF.
Доходность
Сравнение доходности USD=X и IEF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
USD=X
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 0.00%
- 3 года*
- 0.00%
- 5 лет*
- 0.00%
- 10 лет*
- 0.00%
IEF
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -1.19%
- С начала года
- -1.16%
- 6 месяцев
- -0.96%
- 1 год
- 3.91%
- 3 года*
- 2.43%
- 5 лет*
- -1.34%
- 10 лет*
- 0.53%
Сравнение доходности по годам USD=X и IEF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | -1.16% | 8.03% | -0.63% | 3.64% | -15.15% | -3.33% | 10.01% | 8.03% | 0.99% | 2.55% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USD=X vs. IEF — Ранг доходности на риск
USD=X
IEF
Сравнение USD=X c IEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD Cash (USD=X) и iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USD=X | IEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.17 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.08 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.50 | — |
Просадки
Сравнение просадок USD=X и IEF
Максимальная просадка USD=X за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки IEF в -23.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USD=X и IEF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USD=X | IEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | 0.00% | -23.93% | +23.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | 0.00% | -4.07% | +4.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | 0.00% | -7.74% | +7.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | 0.00% | -21.40% | +21.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | 0.00% | -23.93% | +23.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -11.80% | +11.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -5.35% | +5.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 1.40% | -1.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности USD=X и IEF
Текущая волатильность для USD Cash (USD=X) составляет 0.00%, в то время как у iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) волатильность равна 1.51%. Это указывает на то, что USD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USD=X | IEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 1.51% | -1.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.00% | 3.36% | -3.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00% | 4.69% | -4.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.00% | 7.71% | -7.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.00% | 6.63% | -6.63% |
Часто задаваемые вопросы
IEF has higher volatility (1.51%) compared to USD=X (0.00%). In terms of maximum drawdown, USD=X dropped 0.00% vs IEF's -23.93%.
Подберите оптимальное распределение для USD=X и IEF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор