Сравнение USD=X с FWRA.L
USD=X (USD Cash) is a currency, while FWRA.L (Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation) is Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index. Over the past year, USD=X returned 0.00% vs 25.89% for FWRA.L.
Доходность
Сравнение доходности USD=X и FWRA.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
USD=X
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 0.00%
- 3 года*
- 0.00%
- 5 лет*
- 0.00%
- 10 лет*
- 0.00%
FWRA.L
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 9.27%
- 6 месяцев
- 10.72%
- 1 год
- 25.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USD=X и FWRA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FWRA.L Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation | 9.27% | 22.42% | 18.04% | 10.02% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USD=X vs. FWRA.L — Ранг доходности на риск
USD=X
FWRA.L
Сравнение USD=X c FWRA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD Cash (USD=X) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation (FWRA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USD=X | FWRA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.07 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 1.51 | — |
Просадки
Сравнение просадок USD=X и FWRA.L
Максимальная просадка USD=X за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки FWRA.L в -16.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USD=X и FWRA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USD=X | FWRA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | 0.00% | -16.50% | +16.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | 0.00% | -8.78% | +8.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | 0.00% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | 0.00% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | 0.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.75% | +2.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -1.92% | +1.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 2.10% | -2.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности USD=X и FWRA.L
Текущая волатильность для USD Cash (USD=X) составляет 0.00%, в то время как у Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation (FWRA.L) волатильность равна 3.90%. Это указывает на то, что USD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FWRA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USD=X | FWRA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 3.90% | -3.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.00% | 9.98% | -9.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00% | 12.55% | -12.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.00% | 13.63% | -13.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.00% | 13.63% | -13.63% |
Подберите оптимальное распределение для USD=X и FWRA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор