Сравнение USD=X с EWP
USD=X (USD Cash) is a currency, while EWP (iShares MSCI Spain ETF) is Europe Equities fund tracking the MSCI Spain Index. Over the past 10 years, USD=X returned 0.00%/yr vs 11.50%/yr for EWP.
Доходность
Сравнение доходности USD=X и EWP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
USD=X
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 0.00%
- 3 года*
- 0.00%
- 5 лет*
- 0.00%
- 10 лет*
- 0.00%
EWP
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -1.00%
- С начала года
- 5.10%
- 6 месяцев
- 9.82%
- 1 год
- 33.13%
- 3 года*
- 30.85%
- 5 лет*
- 16.75%
- 10 лет*
- 11.50%
Сравнение доходности по годам USD=X и EWP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EWP iShares MSCI Spain ETF | 5.10% | 78.03% | 5.70% | 30.26% | -5.18% | 0.25% | -3.94% | 11.93% | -15.32% | 26.98% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USD=X vs. EWP — Ранг доходности на риск
USD=X
EWP
Сравнение USD=X c EWP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD Cash (USD=X) и iShares MSCI Spain ETF (EWP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USD=X | EWP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.77 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.83 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.31 | — |
Просадки
Сравнение просадок USD=X и EWP
Максимальная просадка USD=X за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки EWP в -61.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USD=X и EWP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USD=X | EWP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | 0.00% | -61.19% | +61.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | 0.00% | -11.38% | +11.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | 0.00% | -12.19% | +12.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | 0.00% | -33.91% | +33.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | 0.00% | -46.36% | +46.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.96% | +2.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -21.43% | +21.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 3.20% | -3.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности USD=X и EWP
Текущая волатильность для USD Cash (USD=X) составляет 0.00%, в то время как у iShares MSCI Spain ETF (EWP) волатильность равна 5.07%. Это указывает на то, что USD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USD=X | EWP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 5.07% | -5.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.00% | 15.70% | -15.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00% | 18.79% | -18.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.00% | 20.25% | -20.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.00% | 22.24% | -22.24% |
Часто задаваемые вопросы
EWP has higher volatility (5.07%) compared to USD=X (0.00%). In terms of maximum drawdown, USD=X dropped 0.00% vs EWP's -61.19%.
Подберите оптимальное распределение для USD=X и EWP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор