Сравнение USD=X с BIV
USD=X (USD Cash) is a currency, while BIV (Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF) is Intermediate Core Bond fund tracking the Bloomberg U.S. 5–10 Year Government/Credit Float Adjusted Bond Index. Over the past 10 years, USD=X returned 0.00%/yr vs 1.83%/yr for BIV.
Доходность
Сравнение доходности USD=X и BIV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
USD=X
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 0.00%
- 3 года*
- 0.00%
- 5 лет*
- 0.00%
- 10 лет*
- 0.00%
BIV
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -0.94%
- С начала года
- -0.67%
- 6 месяцев
- -0.33%
- 1 год
- 4.70%
- 3 года*
- 4.27%
- 5 лет*
- 0.08%
- 10 лет*
- 1.83%
Сравнение доходности по годам USD=X и BIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF | -0.67% | 8.52% | 1.57% | 6.07% | -13.21% | -2.40% | 9.67% | 10.34% | -0.19% | 3.65% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USD=X vs. BIV — Ранг доходности на риск
USD=X
BIV
Сравнение USD=X c BIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD Cash (USD=X) и Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF (BIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USD=X | BIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.18 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.01 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.33 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.64 | — |
Просадки
Сравнение просадок USD=X и BIV
Максимальная просадка USD=X за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки BIV в -18.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USD=X и BIV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USD=X | BIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | 0.00% | -18.95% | +18.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | 0.00% | -3.18% | +3.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | 0.00% | -6.07% | +6.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | 0.00% | -18.74% | +18.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | 0.00% | -18.95% | +18.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.46% | +2.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -3.39% | +3.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 1.07% | -1.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности USD=X и BIV
Текущая волатильность для USD Cash (USD=X) составляет 0.00%, в то время как у Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF (BIV) волатильность равна 1.35%. Это указывает на то, что USD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USD=X | BIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 1.35% | -1.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.00% | 2.93% | -2.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00% | 4.00% | -4.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.00% | 6.40% | -6.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.00% | 5.51% | -5.51% |
Часто задаваемые вопросы
BIV has higher volatility (1.35%) compared to USD=X (0.00%). In terms of maximum drawdown, USD=X dropped 0.00% vs BIV's -18.95%.
Подберите оптимальное распределение для USD=X и BIV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор