PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USCI с OUSM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USCI с OUSM

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

USCI (United States Commodity Index Fund) and OUSM (OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF) are both exchange-traded funds - USCI is a Commodities fund tracking the SummerHaven Dynamic Commodity (TR), while OUSM is a Small Cap Blend Equities fund tracking the O'Shares US Small-Cap Quality Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, USCI returned 18.56%/yr vs 7.32%/yr for OUSM. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. USCI charges 1.03%/yr vs 0.48%/yr for OUSM.

Доходность

Сравнение доходности USCI и OUSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United States Commodity Index Fund (USCI) и OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF (OUSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USCI показывает доходность 25.01%, что значительно выше, чем у OUSM с доходностью 6.25%.

USCI

1 день
0.14%
1 месяц
-1.98%
С начала года
25.01%
6 месяцев
23.30%
1 год
33.84%
3 года*
21.81%
5 лет*
18.56%
10 лет*
8.35%

OUSM

1 день
-0.44%
1 месяц
-1.28%
С начала года
6.25%
6 месяцев
7.17%
1 год
10.16%
3 года*
11.01%
5 лет*
7.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USCI и OUSM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USCI
United States Commodity Index Fund		25.01%17.63%17.24%-0.00%29.47%33.07%-11.47%-1.68%-11.76%6.32%
OUSM
OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF		6.25%2.17%13.45%18.82%-7.89%21.45%7.64%28.04%-10.60%10.85%

Correlation

The correlation between USCI and OUSM is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2016 г.

0.21

The correlation between USCI and OUSM shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

United States Commodity Index Fund

OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF

Часто сравнивают с USCI:
USCI с DBCUSCI с SDCIUSCI с PDBCUSCI с SPYUSCI с VOOUSCI с CCRVUSCI с GLDM
Часто сравнивают с OUSM:
OUSM с FTHNXOUSM с VOOOUSM с SMINOUSM с DIVBOUSM с SCHGOUSM с VTIOUSM с COWZ

Доходность на риск

USCI vs. OUSM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USCI
Ранг доходности на риск USCI: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCI: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCI: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCI: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCI: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCI: 7676
Ранг коэф-та Мартина
OUSM
Ранг доходности на риск OUSM: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OUSM: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OUSM: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OUSM: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OUSM: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OUSM: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USCI c OUSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Commodity Index Fund (USCI) и OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF (OUSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USCIOUSMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.03
0.78

+1.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.65
1.26

+1.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.14

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.89

1.11

+2.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.23

3.23

+10.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USCI vs. OUSM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USCI на текущий момент составляет 2.03, что выше коэффициента Шарпа OUSM равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USCI и OUSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USCIOUSMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

0.78

+1.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

0.45

+0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.47

-0.18

Просадки

Сравнение просадок USCI и OUSM

Максимальная просадка USCI за все время составила -66.41%, что больше максимальной просадки OUSM в -39.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCI и OUSM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USCIOUSMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.41%

-39.84%

-26.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.73%

-9.21%

+0.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.01%

-19.44%

+7.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.84%

-19.44%

+0.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.52%

-2.17%

-3.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.49%

-5.21%

-24.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

3.15%

-0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности USCI и OUSM

United States Commodity Index Fund (USCI) имеет более высокую волатильность в 4.35% по сравнению с OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF (OUSM) с волатильностью 3.47%. Это указывает на то, что USCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OUSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USCIOUSMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.35%

3.47%

+0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.06%

9.23%

+4.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.79%

13.12%

+3.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.44%

16.30%

+2.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.85%

18.93%

-3.08%

Сравнение комиссий USCI и OUSM

USCI берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии OUSM в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USCI и OUSM

USCI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность OUSM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
OUSM
OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF		2.08%2.09%1.62%1.64%1.98%1.55%2.02%1.99%2.63%2.17%
USCI
United States Commodity Index Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

USCI and OUSM have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USCI has higher volatility (4.35%) compared to OUSM (3.47%). In terms of maximum drawdown, USCI dropped -66.41% vs OUSM's -39.84%.

On 5-year performance, USCI leads with 18.56% vs 7.32% for OUSM. On fees, OUSM is cheaper at 0.48% per year. On volatility, OUSM has been the lower-risk option at 3.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, USCI has performed better with a 18.56% return vs 7.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OUSM is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 1.03% for USCI.

OUSM has the higher dividend yield at 2.08%, compared with 0.00% for USCI.

USCI is categorized as Commodities, while OUSM is Small Cap Blend Equities. USCI tracks SummerHaven Dynamic Commodity (TR), while OUSM tracks O'Shares US Small-Cap Quality Dividend Index. They also come from different issuers: Concierge Technologies and O'Shares Investments. Their fees differ too: 1.03% for USCI and 0.48% for OUSM.

USCI currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USCI и OUSM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор