Сравнение USA с UTF
USA (Liberty All-Star Equity Fund) and UTF (Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, USA returned 12.12%/yr vs 11.45%/yr for UTF. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности USA и UTF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USA показывает доходность -2.46%, что значительно ниже, чем у UTF с доходностью 15.84%. За последние 10 лет акции USA превзошли акции UTF по среднегодовой доходности: 12.12% против 11.45% соответственно.
USA
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -0.34%
- С начала года
- -2.46%
- 6 месяцев
- -0.07%
- 1 год
- -4.04%
- 3 года*
- 8.72%
- 5 лет*
- 1.63%
- 10 лет*
- 12.12%
UTF
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 0.98%
- С начала года
- 15.84%
- 6 месяцев
- 18.47%
- 1 год
- 12.54%
- 3 года*
- 16.15%
- 5 лет*
- 6.54%
- 10 лет*
- 11.45%
Сравнение доходности по годам USA и UTF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USA Liberty All-Star Equity Fund | -2.46% | 0.09% | 20.81% | 23.17% | -25.20% | 33.76% | 12.89% | 39.70% | -5.06% | 34.66% |
UTF Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc | 15.84% | 9.93% | 22.37% | -3.83% | -9.60% | 17.91% | 6.93% | 42.74% | -9.87% | 34.10% |
Correlation
The correlation between USA and UTF is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2004 г. | 0.50 |
The correlation between USA and UTF shifts across timeframes, from 0.31 (1 year) to 0.50 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
USA:
$1.75B
UTF:
$2.62B
USA:
$1.42
UTF:
$6.79
USA:
4.09
UTF:
3.99
USA:
4.86
UTF:
6.78
USA:
0.85
UTF:
0.92
USA:
$355.74M
UTF:
$387.16M
USA:
$329.90M
UTF:
$388.42M
USA:
$305.11M
UTF:
$765.72M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USA vs. UTF — Ранг доходности на риск
USA
UTF
Сравнение USA c UTF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Liberty All-Star Equity Fund (USA) и Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc (UTF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USA | UTF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.18 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | 1.22 | -1.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.64 | 2.49 | -3.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USA | UTF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.30 | 1.02 | -1.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.36 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.49 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.45 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок USA и UTF
Максимальная просадка USA за все время составила -69.15%, примерно равная максимальной просадке UTF в -72.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USA и UTF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USA | UTF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.15% | -72.62% | +3.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.28% | -10.33% | -4.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.69% | -21.06% | +3.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.05% | -30.28% | -3.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.07% | -52.53% | +5.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.69% | -0.62% | -7.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.52% | -10.37% | -1.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.36% | 5.05% | +1.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности USA и UTF
Текущая волатильность для Liberty All-Star Equity Fund (USA) составляет 2.25%, в то время как у Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc (UTF) волатильность равна 2.67%. Это указывает на то, что USA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UTF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USA | UTF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.25% | 2.67% | -0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.17% | 8.39% | +1.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.45% | 12.38% | +1.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.24% | 18.33% | +1.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.56% | 23.36% | -0.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов USA и UTF
Дивидендная доходность USA за последние двенадцать месяцев составляет около 11.72%, что больше доходности UTF в 6.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USA Liberty All-Star Equity Fund | 11.72% | 10.67% | 10.22% | 9.56% | 12.11% | 9.67% | 9.13% | 9.75% | 12.64% | 8.89% | 9.30% | 9.53% |
UTF Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc | 6.90% | 7.62% | 7.74% | 8.76% | 7.75% | 6.53% | 7.20% | 7.10% | 10.12% | 7.37% | 10.51% | 8.39% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей USA и UTF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Liberty All-Star Equity Fund и Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
USA and UTF have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UTF has higher volatility (2.67%) compared to USA (2.25%). In terms of maximum drawdown, USA dropped -69.15% vs UTF's -72.62%.
UTF currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USA и UTF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор