Сравнение USA с RNP
USA (Liberty All-Star Equity Fund) and RNP (Cohen & Steers REIT and Preferred Income Fund, Inc.) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, USA returned 12.12%/yr vs 8.81%/yr for RNP. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности USA и RNP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USA показывает доходность -2.46%, что значительно ниже, чем у RNP с доходностью 7.27%. За последние 10 лет акции USA превзошли акции RNP по среднегодовой доходности: 12.12% против 8.81% соответственно.
USA
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -0.34%
- С начала года
- -2.46%
- 6 месяцев
- -0.07%
- 1 год
- -4.04%
- 3 года*
- 8.72%
- 5 лет*
- 1.63%
- 10 лет*
- 12.12%
RNP
- 1 день
- -1.34%
- 1 месяц
- -2.66%
- С начала года
- 7.27%
- 6 месяцев
- 7.36%
- 1 год
- 1.42%
- 3 года*
- 11.74%
- 5 лет*
- 3.21%
- 10 лет*
- 8.81%
Сравнение доходности по годам USA и RNP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USA Liberty All-Star Equity Fund | -2.46% | 0.09% | 20.81% | 23.17% | -25.20% | 33.76% | 12.89% | 39.70% | -5.06% | 34.66% |
RNP Cohen & Steers REIT and Preferred Income Fund, Inc. | 7.27% | 2.57% | 11.88% | 7.73% | -19.95% | 32.84% | 3.31% | 43.14% | -9.46% | 19.65% |
Correlation
The correlation between USA and RNP is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2003 г. | 0.50 |
The correlation between USA and RNP shifts across timeframes, from 0.35 (1 year) to 0.50 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
USA:
$1.75B
RNP:
$989.76M
USA:
$1.42
RNP:
$3.11
USA:
4.09
RNP:
6.63
USA:
4.86
RNP:
6.60
USA:
0.85
RNP:
1.00
USA:
$355.74M
RNP:
$149.86M
USA:
$329.90M
RNP:
$180.36M
USA:
$305.11M
RNP:
$141.38M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USA vs. RNP — Ранг доходности на риск
USA
RNP
Сравнение USA c RNP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Liberty All-Star Equity Fund (USA) и Cohen & Steers REIT and Preferred Income Fund, Inc. (RNP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USA | RNP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.03 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | 0.12 | -0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.64 | 0.26 | -0.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USA | RNP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.30 | 0.11 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.16 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.36 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.30 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок USA и RNP
Максимальная просадка USA за все время составила -69.15%, что меньше максимальной просадки RNP в -86.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USA и RNP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USA | RNP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.15% | -86.93% | +17.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.28% | -12.24% | -3.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.69% | -19.71% | +2.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.05% | -36.19% | +2.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.07% | -56.68% | +9.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.69% | -3.72% | -3.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.52% | -13.12% | +1.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.36% | 5.44% | +0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности USA и RNP
Текущая волатильность для Liberty All-Star Equity Fund (USA) составляет 2.25%, в то время как у Cohen & Steers REIT and Preferred Income Fund, Inc. (RNP) волатильность равна 3.71%. Это указывает на то, что USA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RNP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USA | RNP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.25% | 3.71% | -1.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.17% | 9.59% | +0.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.45% | 12.71% | +0.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.24% | 20.82% | -0.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.56% | 24.23% | -1.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов USA и RNP
Дивидендная доходность USA за последние двенадцать месяцев составляет около 11.72%, что больше доходности RNP в 7.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RNP Cohen & Steers REIT and Preferred Income Fund, Inc. | 7.91% | 8.22% | 7.81% | 8.10% | 13.26% | 5.20% | 6.52% | 6.25% | 8.36% | 7.00% | 7.75% | 8.03% |
USA Liberty All-Star Equity Fund | 11.72% | 10.67% | 10.22% | 9.56% | 12.11% | 9.67% | 9.13% | 9.75% | 12.64% | 8.89% | 9.30% | 9.53% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей USA и RNP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Liberty All-Star Equity Fund и Cohen & Steers REIT and Preferred Income Fund, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности USA и RNP
USA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Liberty All-Star Equity Fund сообщила о валовой прибыли в 110.71M при выручке в 119.52M, что соответствует валовой рентабельности в 92.6%.
RNP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cohen & Steers REIT and Preferred Income Fund, Inc. сообщила о валовой прибыли в 39.73M при выручке в 45.32M, что соответствует валовой рентабельности в 87.7%.
USA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Liberty All-Star Equity Fund сообщила об операционной прибыли в 49.78M при выручке в 119.52M, что соответствует операционной рентабельности 41.7%.
RNP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cohen & Steers REIT and Preferred Income Fund, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.79M при выручке в 45.32M, что соответствует операционной рентабельности 50.3%.
USA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Liberty All-Star Equity Fund сообщила о чистой прибыли в 49.78M при выручке в 119.52M, что соответствует чистой рентабельности 41.7%.
RNP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cohen & Steers REIT and Preferred Income Fund, Inc. сообщила о чистой прибыли в 11.59M при выручке в 45.32M, что соответствует чистой рентабельности 25.6%.
Часто задаваемые вопросы
USA and RNP have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RNP has higher volatility (3.71%) compared to USA (2.25%). In terms of maximum drawdown, USA dropped -69.15% vs RNP's -86.93%.
RNP currently has the higher Sharpe Ratio (0.11 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USA и RNP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор