Сравнение USA с QYLD
USA (Liberty All-Star Equity Fund) is a stock, while QYLD (Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Over the past 10 years, USA returned 12.12%/yr vs 9.77%/yr for QYLD. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности USA и QYLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USA показывает доходность -2.46%, что значительно ниже, чем у QYLD с доходностью 7.05%. За последние 10 лет акции USA превзошли акции QYLD по среднегодовой доходности: 12.12% против 9.77% соответственно.
USA
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -0.34%
- С начала года
- -2.46%
- 6 месяцев
- -0.07%
- 1 год
- -4.04%
- 3 года*
- 8.72%
- 5 лет*
- 1.63%
- 10 лет*
- 12.12%
QYLD
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 7.05%
- 6 месяцев
- 8.87%
- 1 год
- 22.45%
- 3 года*
- 13.42%
- 5 лет*
- 8.24%
- 10 лет*
- 9.77%
Сравнение доходности по годам USA и QYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USA Liberty All-Star Equity Fund | -2.46% | 0.09% | 20.81% | 23.17% | -25.20% | 33.76% | 12.89% | 39.70% | -5.06% | 34.66% |
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 7.05% | 9.28% | 19.35% | 22.77% | -19.08% | 10.41% | 8.72% | 22.69% | -3.07% | 18.79% |
Correlation
The correlation between USA and QYLD is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2013 г. | 0.62 |
The correlation between USA and QYLD has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USA vs. QYLD — Ранг доходности на риск
USA
QYLD
Сравнение USA c QYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Liberty All-Star Equity Fund (USA) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USA | QYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.57 | -0.61 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | 4.54 | -4.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.64 | 26.31 | -26.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USA | QYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.30 | 2.56 | -2.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.56 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.63 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.59 | -0.25 |
Просадки
Сравнение просадок USA и QYLD
Максимальная просадка USA за все время составила -69.15%, что больше максимальной просадки QYLD в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USA и QYLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USA | QYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.15% | -24.75% | -44.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.28% | -4.97% | -10.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.69% | -19.06% | +1.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.05% | -24.61% | -9.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.07% | -24.75% | -22.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.69% | -0.83% | -6.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.52% | -3.83% | -7.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.36% | 0.86% | +5.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности USA и QYLD
Текущая волатильность для Liberty All-Star Equity Fund (USA) составляет 2.25%, в то время как у Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) волатильность равна 2.86%. Это указывает на то, что USA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USA | QYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.25% | 2.86% | -0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.17% | 7.44% | +2.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.45% | 8.84% | +4.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.24% | 14.73% | +5.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.56% | 15.51% | +7.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов USA и QYLD
Дивидендная доходность USA за последние двенадцать месяцев составляет около 11.72%, что больше доходности QYLD в 11.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 11.55% | 11.55% | 12.50% | 11.78% | 13.75% | 12.85% | 11.16% | 9.84% | 12.44% | 7.69% | 9.15% | 9.42% |
USA Liberty All-Star Equity Fund | 11.72% | 10.67% | 10.22% | 9.56% | 12.11% | 9.67% | 9.13% | 9.75% | 12.64% | 8.89% | 9.30% | 9.53% |
Часто задаваемые вопросы
USA and QYLD have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QYLD has higher volatility (2.86%) compared to USA (2.25%). In terms of maximum drawdown, USA dropped -69.15% vs QYLD's -24.75%.
QYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USA и QYLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор