PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USA с PFFA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USA с PFFA

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

USA (Liberty All-Star Equity Fund) is a stock, while PFFA (Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF) is Preferred Stock/Convertible Bonds fund actively managed by Virtus Investment Partners. Over the past 5 years, USA returned 1.63%/yr vs 6.35%/yr for PFFA. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности USA и PFFA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Liberty All-Star Equity Fund (USA) и Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USA показывает доходность -2.46%, что значительно ниже, чем у PFFA с доходностью 2.55%.

USA

1 день
0.52%
1 месяц
-0.34%
С начала года
-2.46%
6 месяцев
-0.07%
1 год
-4.04%
3 года*
8.72%
5 лет*
1.63%
10 лет*
12.12%

PFFA

1 день
0.28%
1 месяц
-2.00%
С начала года
2.55%
6 месяцев
3.30%
1 год
12.99%
3 года*
14.14%
5 лет*
6.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USA и PFFA

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
USA
Liberty All-Star Equity Fund		-2.46%0.09%20.81%23.17%-25.20%33.76%12.89%39.70%-10.35%
PFFA
Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF		2.55%8.22%16.11%26.45%-20.91%23.53%-7.87%31.99%-7.29%

Correlation

The correlation between USA and PFFA is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2018 г.

0.52

The correlation between USA and PFFA has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.52 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Liberty All-Star Equity Fund

Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF

Часто сравнивают с USA:
USA с QQQUSA с SPYUSA с VOOUSA с ASGUSA с VTIUSA с ROMUSA с CET
Часто сравнивают с PFFA:
PFFA с PFFPFFA с PFXFPFFA с PFFVPFFA с JEPIPFFA с SCHDPFFA с PGXPFFA с SPY

Доходность на риск

USA vs. PFFA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USA
Ранг доходности на риск USA: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USA: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USA: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USA: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USA: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USA: 3030
Ранг коэф-та Мартина
PFFA
Ранг доходности на риск PFFA: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFFA: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFFA: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFFA: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFFA: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFFA: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USA c PFFA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Liberty All-Star Equity Fund (USA) и Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USAPFFADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.30
1.83

-2.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.34
2.59

-2.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.34

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.27

2.01

-2.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.64

6.80

-7.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USA vs. PFFA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USA на текущий момент составляет -0.30, что ниже коэффициента Шарпа PFFA равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USA и PFFA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USAPFFAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.30

1.83

-2.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.55

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.24

+0.10

Просадки

Сравнение просадок USA и PFFA

Максимальная просадка USA за все время составила -69.15%, примерно равная максимальной просадке PFFA в -70.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USA и PFFA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USAPFFAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.15%

-70.52%

+1.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.28%

-6.49%

-8.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.69%

-12.15%

-5.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.05%

-22.70%

-11.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.69%

-2.00%

-5.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.52%

-6.64%

-4.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.36%

1.91%

+4.45%

Волатильность

Сравнение волатильности USA и PFFA

Liberty All-Star Equity Fund (USA) и Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA) имеют волатильность 2.25% и 2.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USAPFFAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.25%

2.16%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.17%

5.81%

+4.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.45%

7.12%

+6.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.24%

11.52%

+8.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.56%

31.82%

-9.26%

Дивиденды

Сравнение дивидендов USA и PFFA

Дивидендная доходность USA за последние двенадцать месяцев составляет около 11.72%, что больше доходности PFFA в 9.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFFA
Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF		9.67%9.47%9.18%9.56%10.75%7.64%8.54%10.02%5.15%0.00%0.00%0.00%
USA
Liberty All-Star Equity Fund		11.72%10.67%10.22%9.56%12.11%9.67%9.13%9.75%12.64%8.89%9.30%9.53%

Часто задаваемые вопросы

USA and PFFA have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USA has higher volatility (2.25%) compared to PFFA (2.16%). In terms of maximum drawdown, USA dropped -69.15% vs PFFA's -70.52%.

PFFA currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USA и PFFA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор