PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USA с NXP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение USA с NXP

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

USA (Liberty All-Star Equity Fund) and NXP (Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, USA returned 12.12%/yr vs 3.13%/yr for NXP. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности USA и NXP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Liberty All-Star Equity Fund (USA) и Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio (NXP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USA показывает доходность -2.46%, что значительно ниже, чем у NXP с доходностью 1.81%. За последние 10 лет акции USA превзошли акции NXP по среднегодовой доходности: 12.12% против 3.13% соответственно.

USA

1 день
0.52%
1 месяц
-0.34%
С начала года
-2.46%
6 месяцев
-0.07%
1 год
-4.04%
3 года*
8.72%
5 лет*
1.63%
10 лет*
12.12%

NXP

1 день
-0.42%
1 месяц
-1.17%
С начала года
1.81%
6 месяцев
0.84%
1 год
4.72%
3 года*
3.44%
5 лет*
-1.16%
10 лет*
3.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USA и NXP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USA
Liberty All-Star Equity Fund		-2.46%0.09%20.81%23.17%-25.20%33.76%12.89%39.70%-5.06%34.66%
NXP
Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio		1.81%-2.73%6.83%10.68%-9.51%-7.36%12.12%20.94%0.04%9.30%

Correlation

The correlation between USA and NXP is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 1992 г.

0.08

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

USA:

$1.75B

NXP:

$732.77M

EPS

USA:

$1.42

NXP:

$1.60

Коэффициент P/E

USA:

4.09

NXP:

8.81

Коэффициент P/S

USA:

4.86

NXP:

12.09

Коэффициент P/B

USA:

0.85

NXP:

0.99

Общая выручка (12 мес.)

USA:

$355.74M

NXP:

$60.63M

Валовая прибыль (12 мес.)

USA:

$329.90M

NXP:

$25.24M

EBITDA (12 мес.)

USA:

$305.11M

NXP:

$28.48M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Liberty All-Star Equity Fund

Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio

Часто сравнивают с USA:
USA с QQQUSA с SPYUSA с VOOUSA с ASGUSA с VTIUSA с ROMUSA с CET
Часто сравнивают с NXP:
NXP с NVDANXP с NADNXP с NVGNXP с NDMONXP с IIMNXP с AAPLNXP с DE

Доходность на риск

USA vs. NXP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USA
Ранг доходности на риск USA: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USA: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USA: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USA: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USA: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USA: 3030
Ранг коэф-та Мартина
NXP
Ранг доходности на риск NXP: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NXP: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NXP: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NXP: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NXP: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NXP: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USA c NXP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Liberty All-Star Equity Fund (USA) и Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio (NXP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USANXPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.30
0.64

-0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.34
0.92

-1.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.12

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.27

1.41

-1.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.64

3.51

-4.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USA vs. NXP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USA на текущий момент составляет -0.30, что ниже коэффициента Шарпа NXP равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USA и NXP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USANXPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.30

0.64

-0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

-0.11

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.26

+0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.27

+0.07

Просадки

Сравнение просадок USA и NXP

Максимальная просадка USA за все время составила -69.15%, что больше максимальной просадки NXP в -27.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USA и NXP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USANXPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.15%

-27.64%

-41.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.28%

-3.37%

-11.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.69%

-10.68%

-7.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.05%

-27.64%

-6.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.07%

-27.64%

-19.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.69%

-8.08%

+0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.52%

-6.79%

-4.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.36%

1.35%

+5.01%

Волатильность

Сравнение волатильности USA и NXP

Liberty All-Star Equity Fund (USA) имеет более высокую волатильность в 2.25% по сравнению с Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio (NXP) с волатильностью 2.08%. Это указывает на то, что USA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NXP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USANXPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.25%

2.08%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.17%

5.83%

+4.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.45%

7.37%

+6.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.24%

10.74%

+9.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.56%

12.07%

+10.49%

Дивиденды

Сравнение дивидендов USA и NXP

Дивидендная доходность USA за последние двенадцать месяцев составляет около 11.72%, что больше доходности NXP в 4.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NXP
Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio		4.52%4.47%4.00%3.94%3.93%3.42%3.07%3.33%3.88%3.79%3.96%3.99%
USA
Liberty All-Star Equity Fund		11.72%10.67%10.22%9.56%12.11%9.67%9.13%9.75%12.64%8.89%9.30%9.53%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей USA и NXP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Liberty All-Star Equity Fund и Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00M40.00M60.00M80.00M100.00M120.00M20212022202320242025
119.52M
12.33M
(USA) Общая выручка
(NXP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

USA and NXP have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USA has higher volatility (2.25%) compared to NXP (2.08%). In terms of maximum drawdown, USA dropped -69.15% vs NXP's -27.64%.

NXP currently has the higher Sharpe Ratio (0.64 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USA и NXP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор