PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение URTY с SOXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение URTY с SOXL

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

URTY (ProShares UltraPro Russell2000) and SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF) are both Leveraged Equities funds - URTY tracks the Russell 2000 Index (300%) while SOXL tracks the ICE Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, URTY returned 7.26%/yr vs 61.24%/yr for SOXL. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. URTY charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for SOXL.

Доходность

Сравнение доходности URTY и SOXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, URTY показывает доходность 40.19%, что значительно ниже, чем у SOXL с доходностью 403.07%. За последние 10 лет акции URTY уступали акциям SOXL по среднегодовой доходности: 7.26% против 61.24% соответственно.

URTY

1 день
2.59%
1 месяц
-1.96%
С начала года
40.19%
6 месяцев
32.56%
1 год
101.20%
3 года*
23.50%
5 лет*
-8.44%
10 лет*
7.26%

SOXL

1 день
15.83%
1 месяц
19.50%
С начала года
403.07%
6 месяцев
340.59%
1 год
1,006.21%
3 года*
112.77%
5 лет*
42.03%
10 лет*
61.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам URTY и SOXL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
URTY
ProShares UltraPro Russell2000		40.19%9.26%7.38%24.43%-62.81%28.47%-7.72%72.37%-39.59%38.85%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF		403.07%54.91%-12.31%226.98%-85.66%118.84%70.04%231.83%-39.07%141.71%

Correlation

The correlation between URTY and SOXL is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2010 г.

0.70

The correlation between URTY and SOXL has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов URTY и SOXL

Секторы
URTY
SOXL

Финансовые услуги

24.2%

-

Технологии

7.0%
100.0%

Промышленность

6.1%

-

Здравоохранение

5.8%

-

Потребительский циклический сектор

2.8%

-

Энергетика

2.1%

-

Недвижимость

2.0%

-

Сырьевые материалы

1.6%

-

Коммунальные услуги

1.1%

-

Коммуникационные услуги

0.8%

-

Потребительский защитный сектор

0.8%

-

Финансовые услуги

URTY
24.2%
SOXL

-

Технологии

URTY
7.0%
SOXL
100.0%

Промышленность

URTY
6.1%
SOXL

-

Здравоохранение

URTY
5.8%
SOXL

-

Потребительский циклический сектор

URTY
2.8%
SOXL

-

Энергетика

URTY
2.1%
SOXL

-

Недвижимость

URTY
2.0%
SOXL

-

Сырьевые материалы

URTY
1.6%
SOXL

-

Коммунальные услуги

URTY
1.1%
SOXL

-

Коммуникационные услуги

URTY
0.8%
SOXL

-

Потребительский защитный сектор

URTY
0.8%
SOXL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro Russell2000

Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF

Часто сравнивают с URTY:
URTY с TNAURTY с SRTYURTY с UWMURTY с SAAURTY с TQQQURTY с UPROURTY с JNUG
Часто сравнивают с SOXL:
SOXL с TQQQSOXL с SOXXSOXL с SOXSSOXL с USDSOXL с TECLSOXL с NVDLSOXL с SPY

Доходность на риск

URTY vs. SOXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
URTY
Ранг доходности на риск URTY: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URTY: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URTY: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URTY: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URTY: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URTY: 6262
Ранг коэф-та Мартина
SOXL
Ранг доходности на риск SOXL: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXL: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXL: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXL: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXL: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXL: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URTY c SOXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

URTYSOXLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
9.42

-7.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.26
4.27

-2.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.61

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.13

23.39

-20.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.23

78.42

-68.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

URTY vs. SOXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URTY на текущий момент составляет 1.75, что ниже коэффициента Шарпа SOXL равного 9.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URTY и SOXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

URTYSOXLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

9.42

-7.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

0.39

-0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.10

0.62

-0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.49

-0.29

Просадки

Сравнение просадок URTY и SOXL

Максимальная просадка URTY за все время составила -88.09%, примерно равная максимальной просадке SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URTY и SOXL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

URTYSOXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.09%

-90.46%

+2.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.56%

-43.47%

+10.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-65.85%

-87.88%

+22.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-82.76%

-90.46%

+7.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-88.09%

-90.46%

+2.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-42.28%

-24.63%

-17.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.79%

-35.01%

+0.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.93%

12.94%

-3.01%

Волатильность

Сравнение волатильности URTY и SOXL

Текущая волатильность для ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) составляет 19.69%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) волатильность равна 56.07%. Это указывает на то, что URTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

URTYSOXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.69%

56.07%

-36.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.89%

90.69%

-48.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.35%

108.13%

-49.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.60%

108.35%

-40.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

69.43%

99.68%

-30.25%

Сравнение комиссий URTY и SOXL

URTY берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SOXL в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов URTY и SOXL

Дивидендная доходность URTY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что больше доходности SOXL в 0.04%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF		0.04%0.34%1.18%0.51%1.07%0.04%0.05%0.38%1.30%0.09%4.84%
URTY
ProShares UltraPro Russell2000		0.67%1.02%1.16%0.55%0.28%0.00%0.00%0.18%0.28%0.00%0.03%

Часто задаваемые вопросы

URTY and SOXL have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXL has higher volatility (56.07%) compared to URTY (19.69%). In terms of maximum drawdown, URTY dropped -88.09% vs SOXL's -90.46%.

On 10-year performance, SOXL leads with 61.24% vs 7.26% for URTY. On fees, SOXL is cheaper at 0.75% per year. On volatility, URTY has been the lower-risk option at 19.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SOXL has performed better with a 61.24% return vs 7.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SOXL is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for URTY.

URTY has the higher dividend yield at 0.67%, compared with 0.04% for SOXL.

URTY tracks Russell 2000 Index (300%), while SOXL tracks ICE Semiconductor Index. They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for URTY and 0.75% for SOXL.

SOXL currently has the higher Sharpe Ratio (9.42 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для URTY и SOXL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор