PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение URTH с WASMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение URTH с WASMX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

URTH (iShares MSCI World ETF) and WASMX (Boston Trust Walden SMID Cap Fund) are both funds - URTH is a Global Equities fund tracking the MSCI World Index (Net), while WASMX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Boston Trust Walden. Over the past 10 years, URTH returned 13.15%/yr vs 9.69%/yr for WASMX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. URTH charges 0.24%/yr vs 1.00%/yr for WASMX.

Доходность

Сравнение доходности URTH и WASMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI World ETF (URTH) и Boston Trust Walden SMID Cap Fund (WASMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, URTH показывает доходность 8.23%, что значительно выше, чем у WASMX с доходностью 1.27%. За последние 10 лет акции URTH превзошли акции WASMX по среднегодовой доходности: 13.15% против 9.69% соответственно.

URTH

1 день
0.33%
1 месяц
0.20%
С начала года
8.23%
6 месяцев
9.02%
1 год
23.15%
3 года*
19.96%
5 лет*
11.47%
10 лет*
13.15%

WASMX

1 день
-0.52%
1 месяц
0.94%
С начала года
1.27%
6 месяцев
1.51%
1 год
3.31%
3 года*
8.57%
5 лет*
4.48%
10 лет*
9.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам URTH и WASMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
URTH
iShares MSCI World ETF		8.23%21.36%18.66%23.95%-17.97%22.27%15.78%28.15%-8.56%22.95%
WASMX
Boston Trust Walden SMID Cap Fund		1.27%0.31%10.39%16.40%-14.57%30.04%9.22%32.50%-5.60%14.91%

Correlation

The correlation between URTH and WASMX is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2012 г.

0.75

The correlation between URTH and WASMX shifts across timeframes, from 0.65 (1 year) to 0.82 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI World ETF

Boston Trust Walden SMID Cap Fund

Часто сравнивают с URTH:
URTH с VTURTH с IWDA.LURTH с SPYURTH с VOOURTH с XWD.TOURTH с BRK-BURTH с VXUS
Часто сравнивают с WASMX:
WASMX с SMIGWASMX с PARMXWASMX с IWRWASMX с DFCEXWASMX с QQQWASMX с FSMDXWASMX с FSMAX

Доходность на риск

URTH vs. WASMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
URTH
Ранг доходности на риск URTH: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URTH: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URTH: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URTH: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URTH: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URTH: 6969
Ранг коэф-та Мартина
WASMX
Ранг доходности на риск WASMX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WASMX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WASMX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WASMX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WASMX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WASMX: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URTH c WASMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World ETF (URTH) и Boston Trust Walden SMID Cap Fund (WASMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

URTHWASMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
0.33

+1.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.59
0.60

+2.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.07

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.57

0.39

+2.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.56

1.09

+10.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

URTH vs. WASMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URTH на текущий момент составляет 1.89, что выше коэффициента Шарпа WASMX равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URTH и WASMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

URTHWASMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

0.33

+1.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.26

+0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.52

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.59

+0.13

Просадки

Сравнение просадок URTH и WASMX

Максимальная просадка URTH за все время составила -34.01%, что меньше максимальной просадки WASMX в -37.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URTH и WASMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

URTHWASMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.01%

-37.74%

+3.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.06%

-11.38%

+2.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.94%

-20.52%

+3.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.05%

-23.07%

-2.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.01%

-37.74%

+3.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.49%

-6.31%

+3.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.37%

-5.22%

+0.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

4.08%

-2.07%

Волатильность

Сравнение волатильности URTH и WASMX

iShares MSCI World ETF (URTH) имеет более высокую волатильность в 3.82% по сравнению с Boston Trust Walden SMID Cap Fund (WASMX) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что URTH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WASMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

URTHWASMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.82%

2.86%

+0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.80%

9.11%

+0.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.34%

13.55%

-1.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.22%

17.15%

-0.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.29%

18.60%

-1.31%

Сравнение комиссий URTH и WASMX

URTH берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии WASMX в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов URTH и WASMX

Дивидендная доходность URTH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что меньше доходности WASMX в 1.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
URTH
iShares MSCI World ETF		1.37%1.48%1.47%1.70%1.68%1.50%1.52%2.16%2.30%1.88%2.15%2.35%
WASMX
Boston Trust Walden SMID Cap Fund		1.63%1.65%1.67%0.52%4.90%4.75%1.86%9.96%4.40%0.52%5.41%7.06%

Часто задаваемые вопросы

URTH and WASMX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

URTH has higher volatility (3.82%) compared to WASMX (2.86%). In terms of maximum drawdown, URTH dropped -34.01% vs WASMX's -37.74%.

URTH currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для URTH и WASMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор