PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение URTH с ITA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение URTH с ITA

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

URTH (iShares MSCI World ETF) and ITA (iShares U.S. Aerospace & Defense ETF) are both exchange-traded funds - URTH is a Global Equities fund tracking the MSCI World Index (Net), while ITA is a Aerospace & Defense fund tracking the Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, URTH returned 13.15%/yr vs 14.86%/yr for ITA. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. URTH charges 0.24%/yr vs 0.38%/yr for ITA.

Доходность

Сравнение доходности URTH и ITA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI World ETF (URTH) и iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, URTH показывает доходность 8.23%, что значительно выше, чем у ITA с доходностью 5.92%. За последние 10 лет акции URTH уступали акциям ITA по среднегодовой доходности: 13.15% против 14.86% соответственно.

URTH

1 день
0.33%
1 месяц
0.20%
С начала года
8.23%
6 месяцев
9.02%
1 год
23.15%
3 года*
19.96%
5 лет*
11.47%
10 лет*
13.15%

ITA

1 день
-0.95%
1 месяц
1.69%
С начала года
5.92%
6 месяцев
11.28%
1 год
25.56%
3 года*
26.35%
5 лет*
16.26%
10 лет*
14.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам URTH и ITA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
URTH
iShares MSCI World ETF		8.23%21.36%18.66%23.95%-17.97%22.27%15.78%28.15%-8.56%22.95%
ITA
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF		5.92%48.64%15.81%14.33%9.96%9.39%-13.57%30.51%-7.22%35.24%

Correlation

The correlation between URTH and ITA is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2012 г.

0.61

The correlation between URTH and ITA shifts across timeframes, from 0.54 (1 year) to 0.65 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов URTH и ITA

Секторы
URTH
ITA

Технологии

28.3%
0.1%

Финансовые услуги

15.8%

-

Промышленность

11.3%
99.8%

Потребительский циклический сектор

9.3%

-

Коммуникационные услуги

9.3%

-

Здравоохранение

8.8%

-

Потребительский защитный сектор

5.2%

-

Энергетика

4.2%

-

Сырьевые материалы

3.3%

-

Коммунальные услуги

2.7%

-

Недвижимость

1.9%

-

Технологии

URTH
28.3%
ITA
0.1%

Финансовые услуги

URTH
15.8%
ITA

-

Промышленность

URTH
11.3%
ITA
99.8%

Потребительский циклический сектор

URTH
9.3%
ITA

-

Коммуникационные услуги

URTH
9.3%
ITA

-

Здравоохранение

URTH
8.8%
ITA

-

Потребительский защитный сектор

URTH
5.2%
ITA

-

Энергетика

URTH
4.2%
ITA

-

Сырьевые материалы

URTH
3.3%
ITA

-

Коммунальные услуги

URTH
2.7%
ITA

-

Недвижимость

URTH
1.9%
ITA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI World ETF

iShares U.S. Aerospace & Defense ETF

Часто сравнивают с URTH:
URTH с VTURTH с IWDA.LURTH с SPYURTH с VOOURTH с XWD.TOURTH с BRK-BURTH с VXUS
Часто сравнивают с ITA:
ITA с XARITA с PPAITA с SHLDITA с ARKXITA с VOOITA с FSDAXITA с DFEN

Доходность на риск

URTH vs. ITA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
URTH
Ранг доходности на риск URTH: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URTH: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URTH: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URTH: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URTH: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URTH: 6969
Ранг коэф-та Мартина
ITA
Ранг доходности на риск ITA: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITA: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITA: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITA: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITA: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITA: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URTH c ITA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World ETF (URTH) и iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

URTHITADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
1.22

+0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.59
1.81

+0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.21

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.57

1.62

+0.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.56

4.35

+7.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

URTH vs. ITA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URTH на текущий момент составляет 1.89, что выше коэффициента Шарпа ITA равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URTH и ITA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

URTHITAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

1.22

+0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.81

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.64

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.51

+0.21

Просадки

Сравнение просадок URTH и ITA

Максимальная просадка URTH за все время составила -34.01%, что меньше максимальной просадки ITA в -59.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URTH и ITA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

URTHITAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.01%

-59.72%

+25.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.06%

-15.82%

+6.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.94%

-15.82%

-1.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.05%

-18.72%

-7.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.01%

-51.00%

+16.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.49%

-9.25%

+6.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.37%

-9.46%

+5.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

5.89%

-3.88%

Волатильность

Сравнение волатильности URTH и ITA

Текущая волатильность для iShares MSCI World ETF (URTH) составляет 3.82%, в то время как у iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) волатильность равна 7.09%. Это указывает на то, что URTH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ITA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

URTHITAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.82%

7.09%

-3.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.80%

17.68%

-7.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.34%

21.12%

-8.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.22%

20.07%

-3.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.29%

23.17%

-5.88%

Сравнение комиссий URTH и ITA

URTH берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии ITA в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов URTH и ITA

Дивидендная доходность URTH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что больше доходности ITA в 0.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ITA
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF		0.47%0.55%0.85%0.93%0.95%0.82%1.07%1.54%1.13%0.91%1.07%1.04%
URTH
iShares MSCI World ETF		1.37%1.48%1.47%1.70%1.68%1.50%1.52%2.16%2.30%1.88%2.15%2.35%

Часто задаваемые вопросы

URTH and ITA have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ITA has higher volatility (7.09%) compared to URTH (3.82%). In terms of maximum drawdown, URTH dropped -34.01% vs ITA's -59.72%.

On 10-year performance, ITA leads with 14.86% vs 13.15% for URTH. On fees, URTH is cheaper at 0.24% per year. On volatility, URTH has been the lower-risk option at 3.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ITA has performed better with a 14.86% return vs 13.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

URTH is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.38% for ITA.

URTH has the higher dividend yield at 1.37%, compared with 0.47% for ITA.

URTH is categorized as Global Equities, while ITA is Aerospace & Defense. URTH tracks MSCI World Index (Net), while ITA tracks Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index. Their fees differ too: 0.24% for URTH and 0.38% for ITA.

URTH currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для URTH и ITA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор