PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение URTH с BAI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение URTH с BAI

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

URTH (iShares MSCI World ETF) and BAI (iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF) are both exchange-traded funds - URTH is a Global Equities fund tracking the MSCI World Index (Net), while BAI is a Technology Equities fund actively managed by iShares. URTH is passively managed, while BAI is actively managed. Over the past year, URTH returned 23.15% vs 81.63% for BAI. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. URTH charges 0.24%/yr vs 0.55%/yr for BAI.

Доходность

Сравнение доходности URTH и BAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI World ETF (URTH) и iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF (BAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, URTH показывает доходность 8.23%, что значительно ниже, чем у BAI с доходностью 43.66%.

URTH

1 день
0.33%
1 месяц
0.20%
С начала года
8.23%
6 месяцев
9.02%
1 год
23.15%
3 года*
19.96%
5 лет*
11.47%
10 лет*
13.15%

BAI

1 день
5.03%
1 месяц
1.83%
С начала года
43.66%
6 месяцев
37.39%
1 год
81.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам URTH и BAI

2026 (YTD)20252024
URTH
iShares MSCI World ETF		8.23%21.36%-0.72%
BAI
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF		43.66%25.22%8.89%

Correlation

The correlation between URTH and BAI is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2024 г.

0.77

The correlation between URTH and BAI has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов URTH и BAI

Секторы
URTH
BAI

Технологии

28.3%
83.2%

Финансовые услуги

15.8%

-

Промышленность

11.3%
6.7%

Потребительский циклический сектор

9.3%
2.6%

Коммуникационные услуги

9.3%
6.8%

Здравоохранение

8.8%
0.7%

Потребительский защитный сектор

5.2%

-

Энергетика

4.2%

-

Сырьевые материалы

3.3%

-

Коммунальные услуги

2.7%

-

Недвижимость

1.9%

-

Технологии

URTH
28.3%
BAI
83.2%

Финансовые услуги

URTH
15.8%
BAI

-

Промышленность

URTH
11.3%
BAI
6.7%

Потребительский циклический сектор

URTH
9.3%
BAI
2.6%

Коммуникационные услуги

URTH
9.3%
BAI
6.8%

Здравоохранение

URTH
8.8%
BAI
0.7%

Потребительский защитный сектор

URTH
5.2%
BAI

-

Энергетика

URTH
4.2%
BAI

-

Сырьевые материалы

URTH
3.3%
BAI

-

Коммунальные услуги

URTH
2.7%
BAI

-

Недвижимость

URTH
1.9%
BAI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI World ETF

iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF

Часто сравнивают с URTH:
URTH с VTURTH с IWDA.LURTH с SPYURTH с VOOURTH с XWD.TOURTH с BRK-BURTH с VXUS
Часто сравнивают с BAI:
BAI с SMHBAI с CHATBAI с ARTYBAI с AISBAI с SOXXBAI с AIQBAI с TCAI

Доходность на риск

URTH vs. BAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
URTH
Ранг доходности на риск URTH: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URTH: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URTH: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URTH: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URTH: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URTH: 6969
Ранг коэф-та Мартина
BAI
Ранг доходности на риск BAI: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAI: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAI: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAI: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAI: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAI: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URTH c BAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World ETF (URTH) и iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF (BAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

URTHBAIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
2.39

-0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.59
2.76

-0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.38

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.57

5.06

-2.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.56

13.64

-2.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

URTH vs. BAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URTH на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BAI равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URTH и BAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

URTHBAIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

2.39

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

1.42

-0.70

Просадки

Сравнение просадок URTH и BAI

Максимальная просадка URTH за все время составила -34.01%, примерно равная максимальной просадке BAI в -34.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URTH и BAI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

URTHBAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.01%

-34.09%

+0.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.06%

-16.22%

+7.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.94%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.05%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.01%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.49%

-7.86%

+5.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.37%

-6.94%

+2.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

6.01%

-4.00%

Волатильность

Сравнение волатильности URTH и BAI

Текущая волатильность для iShares MSCI World ETF (URTH) составляет 3.82%, в то время как у iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF (BAI) волатильность равна 16.22%. Это указывает на то, что URTH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

URTHBAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.82%

16.22%

-12.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.80%

28.73%

-18.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.34%

34.44%

-22.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.22%

36.07%

-19.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.29%

36.07%

-18.78%

Сравнение комиссий URTH и BAI

URTH берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии BAI в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов URTH и BAI

Дивидендная доходность URTH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что больше доходности BAI в 1.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BAI
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF		1.25%1.80%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
URTH
iShares MSCI World ETF		1.37%1.48%1.47%1.70%1.68%1.50%1.52%2.16%2.30%1.88%2.15%2.35%

Часто задаваемые вопросы

URTH and BAI have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BAI has higher volatility (16.22%) compared to URTH (3.82%). In terms of maximum drawdown, URTH dropped -34.01% vs BAI's -34.09%.

On 1-year performance, BAI leads with 81.63% vs 23.15% for URTH. On fees, URTH is cheaper at 0.24% per year. On volatility, URTH has been the lower-risk option at 3.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BAI has performed better with a 81.63% return vs 23.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

URTH is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.55% for BAI.

URTH has the higher dividend yield at 1.37%, compared with 1.25% for BAI.

URTH is categorized as Global Equities, while BAI is Technology Equities. Their fees differ too: 0.24% for URTH and 0.55% for BAI.

BAI currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для URTH и BAI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор