PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение URNU.L с INRG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение URNU.L с INRG.L

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

URNU.L (Global X Uranium UCITS ETF USD Acc) and INRG.L (iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - URNU.L is a Commodity Producers Equities fund tracking the Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return v2 Index, while INRG.L is a Energy Equities fund tracking the S&P Global Clean Energy TR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, URNU.L returned 35.39%/yr vs 5.89%/yr for INRG.L. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.65% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности URNU.L и INRG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Uranium UCITS ETF USD Acc (URNU.L) и iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) (INRG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

URNU.L торгуется в USD, в то время как INRG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения INRG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, URNU.L показывает доходность 8.71%, что значительно ниже, чем у INRG.L с доходностью 29.72%.

URNU.L

1 день
-0.70%
1 месяц
-17.50%
С начала года
8.71%
6 месяцев
0.53%
1 год
48.14%
3 года*
35.39%
5 лет*
—
10 лет*
—

INRG.L

1 день
-1.79%
1 месяц
1.56%
С начала года
29.72%
6 месяцев
28.51%
1 год
67.22%
3 года*
5.89%
5 лет*
-0.11%
10 лет*
11.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам URNU.L и INRG.L

2026 (YTD)2025202420232022
URNU.L
Global X Uranium UCITS ETF USD Acc		8.71%70.50%1.19%39.91%3.95%
INRG.L
iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist)		29.72%44.28%-25.89%-19.97%2.94%

Correlation

The correlation between URNU.L and INRG.L is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2022 г.

0.44

The correlation between URNU.L and INRG.L shifts across timeframes, from 0.43 (3 years) to 0.55 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов URNU.L и INRG.L

Секторы
URNU.L
INRG.L

Энергетика

60.4%
25.8%

Промышленность

25.4%
26.5%

Коммунальные услуги

9.0%
33.6%

Сырьевые материалы

4.3%
1.2%

Технологии

0.9%
11.4%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

0.1%

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Энергетика

URNU.L
60.4%
INRG.L
25.8%

Промышленность

URNU.L
25.4%
INRG.L
26.5%

Коммунальные услуги

URNU.L
9.0%
INRG.L
33.6%

Сырьевые материалы

URNU.L
4.3%
INRG.L
1.2%

Технологии

URNU.L
0.9%
INRG.L
11.4%

Коммуникационные услуги

URNU.L

-

INRG.L

-

Потребительский циклический сектор

URNU.L

-

INRG.L
0.1%

Потребительский защитный сектор

URNU.L

-

INRG.L

-

Финансовые услуги

URNU.L

-

INRG.L

-

Здравоохранение

URNU.L

-

INRG.L

-

Недвижимость

URNU.L

-

INRG.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Uranium UCITS ETF USD Acc

iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с URNU.L:
URNU.L с NUKL.DEURNU.L с NUCG.LURNU.L с SMHURNU.L с URNP.LURNU.L с WENS.LURNU.L с NLRURNU.L с SPY
Часто сравнивают с INRG.L:
INRG.L с ICLNINRG.L с TANINRG.L с RENW.DEINRG.L с V3AB.LINRG.L с ACESINRG.L с RENG.LINRG.L с ESIH.L

Доходность на риск

URNU.L vs. INRG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
URNU.L
Ранг доходности на риск URNU.L: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URNU.L: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URNU.L: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URNU.L: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URNU.L: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URNU.L: 2727
Ранг коэф-та Мартина
INRG.L
Ранг доходности на риск INRG.L: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INRG.L: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INRG.L: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INRG.L: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INRG.L: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INRG.L: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URNU.L c INRG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Uranium UCITS ETF USD Acc (URNU.L) и iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) (INRG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

URNU.LINRG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.94
2.61

-1.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.55
3.39

-1.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.40

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.45

5.81

-4.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.47

17.13

-13.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

URNU.L vs. INRG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URNU.L на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа INRG.L равного 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URNU.L и INRG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

URNU.LINRG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

2.61

-1.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.00

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

-0.02

+0.76

Просадки

Сравнение просадок URNU.L и INRG.L

Максимальная просадка URNU.L за все время составила -38.66%, что меньше максимальной просадки INRG.L в -93.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URNU.L и INRG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

URNU.LINRG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.66%

-93.70%

+55.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.08%

-11.52%

-21.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.66%

-44.14%

+5.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-57.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-67.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.80%

-73.12%

+50.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.36%

-81.16%

+69.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.83%

3.91%

+9.92%

Волатильность

Сравнение волатильности URNU.L и INRG.L

Global X Uranium UCITS ETF USD Acc (URNU.L) имеет более высокую волатильность в 16.01% по сравнению с iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) (INRG.L) с волатильностью 11.19%. Это указывает на то, что URNU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INRG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

URNU.LINRG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.01%

11.19%

+4.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.13%

19.26%

+16.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.94%

25.70%

+25.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.21%

26.83%

+14.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.21%

26.68%

+14.53%

Сравнение комиссий URNU.L и INRG.L

И URNU.L, и INRG.L имеют комиссию равную 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов URNU.L и INRG.L

URNU.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность INRG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
INRG.L
iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist)		0.87%1.34%1.24%0.80%0.51%0.74%0.48%1.60%2.81%2.83%2.73%2.55%
URNU.L
Global X Uranium UCITS ETF USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

URNU.L and INRG.L have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.65% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

URNU.L and INRG.L have the same expense ratio: 0.65% per year.

URNU.L is categorized as Commodity Producers Equities, while INRG.L is Energy Equities. URNU.L tracks Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return v2 Index, while INRG.L tracks S&P Global Clean Energy TR USD. They also come from different issuers: Global X and iShares.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для URNU.L и INRG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор