Сравнение URE с USML
URE (ProShares Ultra Real Estate) and USML (ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN) are both exchange-traded funds - URE is a REIT fund tracking the Dow Jones U.S. Real Estate Index (200%), while USML is a Leveraged Equities fund tracking the MSCI USA Minimum Volatility Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, URE returned -4.32%/yr vs 7.63%/yr for USML. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности URE и USML
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, URE показывает доходность 16.38%, что значительно выше, чем у USML с доходностью 0.78%.
URE
- 1 день
- -3.00%
- 1 месяц
- -2.48%
- С начала года
- 16.38%
- 6 месяцев
- 16.33%
- 1 год
- 9.26%
- 3 года*
- 9.26%
- 5 лет*
- -4.32%
- 10 лет*
- 2.98%
USML
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- 2.21%
- С начала года
- 0.78%
- 6 месяцев
- 2.17%
- 1 год
- 0.57%
- 3 года*
- 15.45%
- 5 лет*
- 7.63%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам URE и USML
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
URE ProShares Ultra Real Estate | 16.38% | -3.65% | 0.35% | 11.58% | -49.64% | 77.74% |
USML ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN | 0.78% | 9.33% | 23.97% | 11.37% | -22.87% | 42.12% |
Correlation
The correlation between URE and USML is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2021 г. | 0.71 |
The correlation between URE and USML shifts across timeframes, from 0.56 (1 year) to 0.72 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
URE vs. USML — Ранг доходности на риск
URE
USML
Сравнение URE c USML - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Real Estate (URE) и ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN (USML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| URE | USML | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.02 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.56 | 0.04 | +0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.36 | 0.13 | +1.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| URE | USML | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 | 0.03 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 | 0.31 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.06 | 0.42 | -0.48 |
Просадки
Сравнение просадок URE и USML
Максимальная просадка URE за все время составила -97.16%, что больше максимальной просадки USML в -35.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URE и USML.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| URE | USML | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.16% | -35.34% | -61.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.50% | -13.09% | -3.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.77% | -19.14% | -14.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.66% | -35.34% | -28.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.68% | -5.74% | -45.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.51% | -10.40% | -54.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.84% | 4.36% | +2.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности URE и USML
ProShares Ultra Real Estate (URE) имеет более высокую волатильность в 8.64% по сравнению с ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN (USML) с волатильностью 4.70%. Это указывает на то, что URE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| URE | USML | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.64% | 4.70% | +3.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.97% | 11.61% | +8.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.26% | 16.45% | +10.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.35% | 24.48% | +12.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.57% | 24.28% | +16.29% |
Сравнение комиссий URE и USML
И URE, и USML имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URE и USML
Дивидендная доходность URE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, тогда как USML не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URE ProShares Ultra Real Estate | 2.01% | 2.42% | 2.09% | 1.32% | 1.26% | 0.58% | 0.94% | 1.10% | 1.53% | 0.93% | 0.96% | 0.81% |
USML ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
URE and USML have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
URE has higher volatility (8.64%) compared to USML (4.70%). In terms of maximum drawdown, URE dropped -97.16% vs USML's -35.34%.
On 5-year performance, USML leads with 7.63% vs -4.32% for URE. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, USML has been the lower-risk option at 4.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, USML has performed better with a 7.63% return vs -4.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
URE and USML have the same expense ratio: 0.95% per year.
URE has the higher dividend yield at 2.01%, compared with 0.00% for USML.
URE is categorized as REIT, while USML is Leveraged Equities. URE tracks Dow Jones U.S. Real Estate Index (200%), while USML tracks MSCI USA Minimum Volatility Index. They also come from different issuers: ProShares and UBS.
URE currently has the higher Sharpe Ratio (0.34 vs 0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для URE и USML
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор