PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение URA с SPMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение URA с SPMO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

URA (Global X Uranium ETF) and SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) are both exchange-traded funds - URA is a Commodity Producers Equities fund tracking the Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return Index, while SPMO is a Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, URA returned 15.57%/yr vs 20.38%/yr for SPMO. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. URA charges 0.69%/yr vs 0.13%/yr for SPMO.

Доходность

Сравнение доходности URA и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Uranium ETF (URA) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, URA показывает доходность 7.47%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью 24.29%. За последние 10 лет акции URA уступали акциям SPMO по среднегодовой доходности: 15.57% против 20.38% соответственно.

URA

1 день
1.35%
1 месяц
-16.78%
С начала года
7.47%
6 месяцев
0.63%
1 год
43.02%
3 года*
33.80%
5 лет*
19.23%
10 лет*
15.57%

SPMO

1 день
2.50%
1 месяц
2.83%
С начала года
24.29%
6 месяцев
22.86%
1 год
39.53%
3 года*
40.28%
5 лет*
23.06%
10 лет*
20.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам URA и SPMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
URA
Global X Uranium ETF		7.47%67.18%-0.58%46.25%-11.32%57.57%41.33%-3.54%-22.11%19.36%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		24.29%26.58%45.82%17.56%-10.45%22.64%28.25%25.93%-0.92%27.76%

Correlation

The correlation between URA and SPMO is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2015 г.

0.45

The correlation between URA and SPMO shifts across timeframes, from 0.45 (all time) to 0.57 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов URA и SPMO

Секторы
URA
SPMO

Энергетика

58.2%
3.1%

Промышленность

20.9%
10.9%

Коммунальные услуги

9.2%
2.5%

Сырьевые материалы

5.0%
1.6%

Технологии

0.9%
54.8%

Коммуникационные услуги

-

8.7%

Потребительский циклический сектор

-

1.3%

Потребительский защитный сектор

-

4.0%

Финансовые услуги

-

5.7%

Здравоохранение

-

6.2%

Недвижимость

-

0.9%

Энергетика

URA
58.2%
SPMO
3.1%

Промышленность

URA
20.9%
SPMO
10.9%

Коммунальные услуги

URA
9.2%
SPMO
2.5%

Сырьевые материалы

URA
5.0%
SPMO
1.6%

Технологии

URA
0.9%
SPMO
54.8%

Коммуникационные услуги

URA

-

SPMO
8.7%

Потребительский циклический сектор

URA

-

SPMO
1.3%

Потребительский защитный сектор

URA

-

SPMO
4.0%

Финансовые услуги

URA

-

SPMO
5.7%

Здравоохранение

URA

-

SPMO
6.2%

Недвижимость

URA

-

SPMO
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Uranium ETF

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Часто сравнивают с URA:
URA с NLRURA с URNMURA с NUKZURA с CCJURA с UUUUURA с URANURA с SPY
Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO

Доходность на риск

URA vs. SPMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
URA
Ранг доходности на риск URA: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URA: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URA: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URA: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URA: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URA: 2525
Ранг коэф-та Мартина
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URA c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Uranium ETF (URA) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

URASPMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.85
2.13

-1.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.44
2.81

-1.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.39

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.52

3.13

-1.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.16

12.02

-8.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

URA vs. SPMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URA на текущий момент составляет 0.85, что ниже коэффициента Шарпа SPMO равного 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URA и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

URASPMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

2.13

-1.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

1.19

-0.75

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

1.00

-0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.07

0.98

-1.04

Просадки

Сравнение просадок URA и SPMO

Максимальная просадка URA за все время составила -93.54%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URA и SPMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

URASPMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.54%

-30.95%

-62.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.43%

-12.70%

-15.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.81%

-20.13%

-17.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.90%

-22.74%

-15.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.45%

-30.95%

-30.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-47.89%

-4.65%

-43.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-74.99%

-4.60%

-70.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.66%

3.30%

+10.36%

Волатильность

Сравнение волатильности URA и SPMO

Global X Uranium ETF (URA) имеет более высокую волатильность в 16.85% по сравнению с Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) с волатильностью 9.44%. Это указывает на то, что URA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

URASPMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.85%

9.44%

+7.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.19%

15.82%

+23.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.23%

18.72%

+32.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.83%

19.50%

+24.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.84%

20.41%

+17.43%

Сравнение комиссий URA и SPMO

URA берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов URA и SPMO

Дивидендная доходность URA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что больше доходности SPMO в 0.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.69%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%
URA
Global X Uranium ETF		4.54%4.88%2.86%6.07%0.76%5.84%1.69%1.66%0.44%2.03%7.28%1.96%

Часто задаваемые вопросы

URA and SPMO have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

URA has higher volatility (16.85%) compared to SPMO (9.44%). In terms of maximum drawdown, URA dropped -93.54% vs SPMO's -30.95%.

On 10-year performance, SPMO leads with 20.38% vs 15.57% for URA. On fees, SPMO is cheaper at 0.13% per year. On volatility, SPMO has been the lower-risk option at 9.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPMO has performed better with a 20.38% return vs 15.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPMO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.69% for URA.

URA has the higher dividend yield at 4.54%, compared with 0.69% for SPMO.

URA is categorized as Commodity Producers Equities, while SPMO is Momentum. URA tracks Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return Index, while SPMO tracks S&P 500 Momentum Index. They also come from different issuers: Global X and Invesco. Their fees differ too: 0.69% for URA and 0.13% for SPMO.

SPMO currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для URA и SPMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор