PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UPW с URE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UPW с URE

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

UPW (ProShares Ultra Utilities) and URE (ProShares Ultra Real Estate) are both exchange-traded funds - UPW is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Utilities Index (200%), while URE is a REIT fund tracking the Dow Jones U.S. Real Estate Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, UPW returned 9.52%/yr vs 2.98%/yr for URE. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности UPW и URE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Utilities (UPW) и ProShares Ultra Real Estate (URE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UPW показывает доходность 1.51%, что значительно ниже, чем у URE с доходностью 16.38%. За последние 10 лет акции UPW превзошли акции URE по среднегодовой доходности: 9.52% против 2.98% соответственно.

UPW

1 день
-3.91%
1 месяц
-5.56%
С начала года
1.51%
6 месяцев
2.81%
1 год
12.18%
3 года*
15.76%
5 лет*
9.14%
10 лет*
9.52%

URE

1 день
-3.00%
1 месяц
-2.48%
С начала года
16.38%
6 месяцев
16.33%
1 год
9.26%
3 года*
9.26%
5 лет*
-4.32%
10 лет*
2.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UPW и URE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UPW
ProShares Ultra Utilities		1.51%23.61%37.67%-22.37%-4.59%32.57%-17.15%48.59%2.36%22.53%
URE
ProShares Ultra Real Estate		16.38%-3.65%0.35%11.58%-49.64%88.24%-28.06%57.86%-13.80%16.56%

Correlation

The correlation between UPW and URE is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2007 г.

0.57

The correlation between UPW and URE shifts across timeframes, from 0.47 (1 year) to 0.61 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов UPW и URE

Секторы
UPW
URE

Коммунальные услуги

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

1.3%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

8.9%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

68.2%

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

UPW
100.0%
URE

-

Сырьевые материалы

UPW

-

URE
1.3%

Коммуникационные услуги

UPW

-

URE

-

Потребительский циклический сектор

UPW

-

URE

-

Потребительский защитный сектор

UPW

-

URE

-

Энергетика

UPW

-

URE

-

Финансовые услуги

UPW

-

URE
8.9%

Здравоохранение

UPW

-

URE

-

Промышленность

UPW

-

URE

-

Недвижимость

UPW

-

URE
68.2%

Технологии

UPW

-

URE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Utilities

ProShares Ultra Real Estate

Часто сравнивают с UPW:
UPW с UTSLUPW с SDPUPW с XLUUPW с UTESUPW с VPUUPW с FUTYUPW с SOXL
Часто сравнивают с URE:
URE с DRNURE с REZURE с XLREURE с VOOURE с TQQQURE с VNQURE с SPY

Доходность на риск

UPW vs. URE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UPW
Ранг доходности на риск UPW: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPW: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPW: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPW: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPW: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPW: 1616
Ранг коэф-та Мартина
URE
Ранг доходности на риск URE: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URE: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URE: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URE: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URE: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URE: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UPW c URE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Utilities (UPW) и ProShares Ultra Real Estate (URE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UPWUREDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.42
0.34

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.75
0.64

+0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.08

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.64

0.56

+0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.37

1.36

+0.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UPW vs. URE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UPW на текущий момент составляет 0.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа URE равному 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UPW и URE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UPWUREРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

0.34

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

-0.12

+0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.07

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

-0.06

+0.31

Просадки

Сравнение просадок UPW и URE

Максимальная просадка UPW за все время составила -77.75%, что меньше максимальной просадки URE в -97.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPW и URE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UPWUREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.75%

-97.16%

+19.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.15%

-16.50%

-2.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.16%

-33.77%

+0.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.42%

-63.66%

+14.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.67%

-70.49%

+7.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.67%

-51.68%

+34.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.59%

-64.51%

+41.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.94%

6.84%

+2.10%

Волатильность

Сравнение волатильности UPW и URE

ProShares Ultra Utilities (UPW) имеет более высокую волатильность в 11.60% по сравнению с ProShares Ultra Real Estate (URE) с волатильностью 8.64%. Это указывает на то, что UPW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UPWUREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.60%

8.64%

+2.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.71%

19.97%

+3.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.25%

27.26%

+1.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.46%

37.35%

-2.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.20%

40.57%

-3.37%

Сравнение комиссий UPW и URE

И UPW, и URE имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UPW и URE

Дивидендная доходность UPW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что меньше доходности URE в 2.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UPW
ProShares Ultra Utilities		1.58%1.67%1.83%2.40%1.55%1.30%0.83%0.83%1.98%1.51%1.70%2.16%
URE
ProShares Ultra Real Estate		2.01%2.42%2.09%1.32%1.26%0.58%0.94%1.10%1.53%0.93%0.96%0.81%

Часто задаваемые вопросы

UPW and URE have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UPW has higher volatility (11.60%) compared to URE (8.64%). In terms of maximum drawdown, UPW dropped -77.75% vs URE's -97.16%.

On 10-year performance, UPW leads with 9.52% vs 2.98% for URE. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, URE has been the lower-risk option at 8.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UPW has performed better with a 9.52% return vs 2.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UPW and URE have the same expense ratio: 0.95% per year.

URE has the higher dividend yield at 2.01%, compared with 1.58% for UPW.

UPW is categorized as Leveraged Equities, while URE is REIT. UPW tracks Dow Jones U.S. Utilities Index (200%), while URE tracks Dow Jones U.S. Real Estate Index (200%).

UPW currently has the higher Sharpe Ratio (0.42 vs 0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UPW и URE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор