Сравнение UPS с FNF
UPS (United Parcel Service, Inc.) and FNF (Fidelity National Financial, Inc.) are both stocks. UPS operates in Integrated Freight & Logistics (Industrials), while FNF operates in Insurance - Specialty (Financial Services). Over the past 10 years, UPS returned 4.19%/yr vs 10.97%/yr for FNF. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UPS и FNF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UPS показывает доходность 11.95%, что значительно выше, чем у FNF с доходностью -12.87%. За последние 10 лет акции UPS уступали акциям FNF по среднегодовой доходности: 4.19% против 10.97% соответственно.
UPS
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- 8.67%
- С начала года
- 11.95%
- 6 месяцев
- 16.21%
- 1 год
- 17.16%
- 3 года*
- -9.35%
- 5 лет*
- -7.66%
- 10 лет*
- 4.19%
FNF
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- -6.98%
- С начала года
- -12.87%
- 6 месяцев
- -12.33%
- 1 год
- -7.43%
- 3 года*
- 15.62%
- 5 лет*
- 5.47%
- 10 лет*
- 10.97%
Сравнение доходности по годам UPS и FNF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPS United Parcel Service, Inc. | 11.95% | -15.93% | -15.93% | -5.96% | -16.21% | 30.02% | 48.64% | 24.24% | -15.48% | 7.14% |
FNF Fidelity National Financial, Inc. | -12.87% | 4.35% | 14.02% | 42.18% | -21.64% | 38.04% | -10.34% | 48.75% | -17.22% | 65.53% |
Correlation
The correlation between UPS and FNF is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2005 г. | 0.37 |
The correlation between UPS and FNF shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.40 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
UPS:
$91.55B
FNF:
$12.66B
UPS:
$6.18
FNF:
$2.81
UPS:
17.43
FNF:
16.75
UPS:
1.04
FNF:
0.86
UPS:
5.81
FNF:
1.45
UPS:
$88.34B
FNF:
$14.81B
UPS:
$16.03B
FNF:
$7.82B
UPS:
$10.63B
FNF:
$2.12B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UPS vs. FNF — Ранг доходности на риск
UPS
FNF
Сравнение UPS c FNF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United Parcel Service, Inc. (UPS) и Fidelity National Financial, Inc. (FNF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UPS | FNF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.97 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.85 | -0.31 | +1.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.45 | -0.78 | +2.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UPS | FNF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | -0.29 | +0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.27 | 0.21 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 | 0.39 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.26 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок UPS и FNF
Максимальная просадка UPS за все время составила -57.92%, что меньше максимальной просадки FNF в -72.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPS и FNF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UPS | FNF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.92% | -72.49% | +14.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.28% | -24.43% | +4.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.71% | -30.06% | -20.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.92% | -36.69% | -21.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.92% | -56.21% | -1.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.43% | -23.93% | -18.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.31% | -17.12% | +1.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.89% | 9.50% | +2.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности UPS и FNF
Текущая волатильность для United Parcel Service, Inc. (UPS) составляет 6.35%, в то время как у Fidelity National Financial, Inc. (FNF) волатильность равна 7.89%. Это указывает на то, что UPS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UPS | FNF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.35% | 7.89% | -1.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.84% | 19.64% | +1.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.21% | 25.95% | +3.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.37% | 26.10% | +2.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.54% | 28.13% | -0.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPS и FNF
Дивидендная доходность UPS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.09%, что больше доходности FNF в 4.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNF Fidelity National Financial, Inc. | 4.26% | 3.60% | 3.46% | 3.59% | 4.57% | 2.99% | 3.45% | 2.78% | 3.82% | 37.01% | 2.59% | 2.31% |
UPS United Parcel Service, Inc. | 6.09% | 6.61% | 5.17% | 4.12% | 3.50% | 1.90% | 2.40% | 3.28% | 3.73% | 2.79% | 2.72% | 3.03% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UPS и FNF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели United Parcel Service, Inc. и Fidelity National Financial, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UPS и FNF
UPS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Parcel Service, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.60B при выручке в 21.20B, что соответствует валовой рентабельности в 17.0%.
FNF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fidelity National Financial, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.23B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
UPS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Parcel Service, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.27B при выручке в 21.20B, что соответствует операционной рентабельности 6.0%.
FNF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fidelity National Financial, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 3.23B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
UPS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Parcel Service, Inc. сообщила о чистой прибыли в 864.00M при выручке в 21.20B, что соответствует чистой рентабельности 4.1%.
FNF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fidelity National Financial, Inc. сообщила о чистой прибыли в 243.00M при выручке в 3.23B, что соответствует чистой рентабельности 7.5%.
Часто задаваемые вопросы
UPS and FNF have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FNF has higher volatility (7.89%) compared to UPS (6.35%). In terms of maximum drawdown, UPS dropped -57.92% vs FNF's -72.49%.
UPS currently has the higher Sharpe Ratio (0.59 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UPS и FNF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор