Сравнение UNH с PH
UNH (UnitedHealth Group Incorporated) and PH (Parker-Hannifin Corporation) are both stocks. UNH operates in Healthcare Plans (Healthcare), while PH operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, UNH returned 13.15%/yr vs 24.75%/yr for PH. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UNH и PH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UNH показывает доходность 24.12%, что значительно выше, чем у PH с доходностью 0.89%. За последние 10 лет акции UNH уступали акциям PH по среднегодовой доходности: 13.15% против 24.75% соответственно.
UNH
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- 7.00%
- С начала года
- 24.12%
- 6 месяцев
- 26.61%
- 1 год
- 37.87%
- 3 года*
- -4.40%
- 5 лет*
- 2.00%
- 10 лет*
- 13.15%
PH
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- 0.89%
- 6 месяцев
- 0.81%
- 1 год
- 32.71%
- 3 года*
- 36.81%
- 5 лет*
- 25.26%
- 10 лет*
- 24.75%
Сравнение доходности по годам UNH и PH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 24.12% | -33.14% | -2.41% | 0.80% | 6.94% | 45.20% | 21.25% | 20.00% | 14.52% | 39.83% |
PH Parker-Hannifin Corporation | 0.89% | 39.54% | 39.58% | 60.81% | -6.91% | 18.30% | 34.78% | 40.75% | -24.00% | 44.91% |
Correlation
The correlation between UNH and PH is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 1990 г. | 0.26 |
The correlation between UNH and PH shifts across timeframes, from 0.12 (3 years) to 0.29 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
UNH:
$369.98B
PH:
$113.04B
UNH:
$13.23
PH:
$27.11
UNH:
30.74
PH:
32.58
UNH:
0.82
PH:
5.40
UNH:
3.56
PH:
7.26
UNH:
$449.71B
PH:
$20.99B
UNH:
$84.55B
PH:
$7.81B
UNH:
$22.99B
PH:
$5.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UNH vs. PH — Ранг доходности на риск
UNH
PH
Сравнение UNH c PH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UnitedHealth Group Incorporated (UNH) и Parker-Hannifin Corporation (PH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UNH | PH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.24 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 1.70 | -0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.88 | 5.17 | -2.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UNH | PH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 1.34 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.89 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.78 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.44 | +0.20 |
Просадки
Сравнение просадок UNH и PH
Максимальная просадка UNH за все время составила -74.37%, что больше максимальной просадки PH в -66.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNH и PH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UNH | PH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.37% | -66.92% | -7.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.96% | -19.34% | -9.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.39% | -26.79% | -34.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.39% | -28.64% | -32.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.39% | -54.68% | -6.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.60% | -13.48% | -19.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.76% | -15.33% | +0.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.19% | 6.34% | +6.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности UNH и PH
UnitedHealth Group Incorporated (UNH) имеет более высокую волатильность в 8.29% по сравнению с Parker-Hannifin Corporation (PH) с волатильностью 5.59%. Это указывает на то, что UNH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UNH | PH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.29% | 5.59% | +2.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.87% | 18.60% | +12.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.17% | 24.62% | +15.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.87% | 28.61% | +3.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.19% | 31.69% | -1.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UNH и PH
Дивидендная доходность UNH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что больше доходности PH в 0.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PH Parker-Hannifin Corporation | 0.84% | 0.80% | 1.00% | 1.25% | 1.73% | 1.25% | 1.29% | 1.65% | 1.97% | 1.32% | 1.80% | 2.60% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 2.17% | 2.64% | 1.62% | 1.38% | 1.21% | 1.12% | 1.38% | 1.41% | 1.38% | 1.30% | 1.48% | 1.59% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UNH и PH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UnitedHealth Group Incorporated и Parker-Hannifin Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UNH и PH
UNH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила о валовой прибыли в 25.41B при выручке в 111.72B, что соответствует валовой рентабельности в 22.7%.
PH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.02B при выручке в 5.49B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
UNH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила об операционной прибыли в 8.99B при выручке в 111.72B, что соответствует операционной рентабельности 8.1%.
PH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.13B при выручке в 5.49B, что соответствует операционной рентабельности 20.7%.
UNH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила о чистой прибыли в 6.28B при выручке в 111.72B, что соответствует чистой рентабельности 5.6%.
PH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила о чистой прибыли в 904.00M при выручке в 5.49B, что соответствует чистой рентабельности 16.5%.
Часто задаваемые вопросы
UNH and PH have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UNH has higher volatility (8.29%) compared to PH (5.59%). In terms of maximum drawdown, UNH dropped -74.37% vs PH's -66.92%.
PH currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UNH и PH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор