Сравнение UNH с NVO
UNH (UnitedHealth Group Incorporated) and NVO (Novo Nordisk A/S) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — UNH in Healthcare Plans, NVO in Drug Manufacturers - General. Over the past 10 years, UNH returned 13.15%/yr vs 6.20%/yr for NVO. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UNH и NVO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UNH показывает доходность 24.12%, что значительно выше, чем у NVO с доходностью -16.56%. За последние 10 лет акции UNH превзошли акции NVO по среднегодовой доходности: 13.15% против 6.20% соответственно.
UNH
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- 7.00%
- С начала года
- 24.12%
- 6 месяцев
- 26.61%
- 1 год
- 37.87%
- 3 года*
- -4.40%
- 5 лет*
- 2.00%
- 10 лет*
- 13.15%
NVO
- 1 день
- -4.52%
- 1 месяц
- -10.96%
- С начала года
- -16.56%
- 6 месяцев
- -9.23%
- 1 год
- -42.47%
- 3 года*
- -17.53%
- 5 лет*
- 1.78%
- 10 лет*
- 6.20%
Сравнение доходности по годам UNH и NVO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 24.12% | -33.14% | -2.41% | 0.80% | 6.94% | 45.20% | 21.25% | 20.00% | 14.52% | 39.83% |
NVO Novo Nordisk A/S | -16.56% | -39.22% | -15.93% | 54.84% | 22.66% | 63.52% | 23.33% | 28.70% | -12.98% | 52.92% |
Correlation
The correlation between UNH and NVO is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 1990 г. | 0.15 |
The correlation between UNH and NVO shifts across timeframes, from 0.15 (3 years) to 0.30 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
UNH:
$369.98B
NVO:
$182.49B
UNH:
$13.23
NVO:
$27.42
UNH:
30.74
NVO:
1.50
UNH:
0.82
NVO:
0.56
UNH:
3.56
NVO:
0.90
UNH:
$449.71B
NVO:
$327.80B
UNH:
$84.55B
NVO:
$268.30B
UNH:
$22.99B
NVO:
$181.54B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UNH vs. NVO — Ранг доходности на риск
UNH
NVO
Сравнение UNH c NVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UnitedHealth Group Incorporated (UNH) и Novo Nordisk A/S (NVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UNH | NVO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.86 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | -0.77 | +2.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.88 | -1.14 | +4.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UNH | NVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | -0.82 | +1.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.05 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.19 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.47 | +0.17 |
Просадки
Сравнение просадок UNH и NVO
Максимальная просадка UNH за все время составила -74.37%, примерно равная максимальной просадке NVO в -74.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNH и NVO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UNH | NVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.37% | -74.70% | +0.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.96% | -55.03% | +26.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.39% | -74.70% | +13.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.39% | -74.70% | +13.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.39% | -74.70% | +13.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.60% | -70.19% | +37.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.76% | -17.77% | +3.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.19% | 37.21% | -24.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности UNH и NVO
Текущая волатильность для UnitedHealth Group Incorporated (UNH) составляет 8.29%, в то время как у Novo Nordisk A/S (NVO) волатильность равна 9.75%. Это указывает на то, что UNH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UNH | NVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.29% | 9.75% | -1.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.87% | 38.30% | -7.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.17% | 52.08% | -11.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.87% | 38.31% | -6.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.19% | 32.56% | -2.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UNH и NVO
Дивидендная доходность UNH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что меньше доходности NVO в 4.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVO Novo Nordisk A/S | 4.39% | 3.31% | 1.68% | 1.00% | 1.20% | 1.35% | 1.87% | 2.14% | 1.45% | 1.52% | 2.87% | 0.92% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 2.17% | 2.64% | 1.62% | 1.38% | 1.21% | 1.12% | 1.38% | 1.41% | 1.38% | 1.30% | 1.48% | 1.59% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UNH и NVO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UnitedHealth Group Incorporated и Novo Nordisk A/S. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UNH и NVO
UNH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила о валовой прибыли в 25.41B при выручке в 111.72B, что соответствует валовой рентабельности в 22.7%.
NVO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о валовой прибыли в 83.23B при выручке в 96.82B, что соответствует валовой рентабельности в 86.0%.
UNH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила об операционной прибыли в 8.99B при выручке в 111.72B, что соответствует операционной рентабельности 8.1%.
NVO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила об операционной прибыли в 59.62B при выручке в 96.82B, что соответствует операционной рентабельности 61.6%.
UNH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила о чистой прибыли в 6.28B при выручке в 111.72B, что соответствует чистой рентабельности 5.6%.
NVO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о чистой прибыли в 48.56B при выручке в 96.82B, что соответствует чистой рентабельности 50.2%.
Часто задаваемые вопросы
UNH and NVO have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVO has higher volatility (9.75%) compared to UNH (8.29%). In terms of maximum drawdown, UNH dropped -74.37% vs NVO's -74.70%.
UNH currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UNH и NVO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор