Сравнение UNH с DOL.TO
UNH (UnitedHealth Group Incorporated) and DOL.TO (Dollarama Inc.) are both stocks. UNH operates in Healthcare Plans (Healthcare), while DOL.TO operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, UNH returned 13.15%/yr vs 18.92%/yr for DOL.TO. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UNH и DOL.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
UNH торгуется в USD, в то время как DOL.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DOL.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, UNH показывает доходность 24.12%, что значительно выше, чем у DOL.TO с доходностью -14.45%. За последние 10 лет акции UNH уступали акциям DOL.TO по среднегодовой доходности: 13.15% против 18.92% соответственно.
UNH
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- 7.00%
- С начала года
- 24.12%
- 6 месяцев
- 26.61%
- 1 год
- 37.87%
- 3 года*
- -4.40%
- 5 лет*
- 2.00%
- 10 лет*
- 13.15%
DOL.TO
- 1 день
- -1.78%
- 1 месяц
- 0.58%
- С начала года
- -14.45%
- 6 месяцев
- -12.21%
- 1 год
- -0.43%
- 3 года*
- 27.58%
- 5 лет*
- 24.14%
- 10 лет*
- 18.92%
Сравнение доходности по годам UNH и DOL.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 24.12% | -33.14% | -2.41% | 0.80% | 6.94% | 45.20% | 21.25% | 20.00% | 14.52% | 39.83% |
DOL.TO Dollarama Inc. | -14.50% | 53.61% | 35.84% | 23.91% | 17.98% | 22.53% | 19.52% | 43.95% | -42.42% | 73.13% |
Correlation
The correlation between UNH and DOL.TO is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2009 г. | 0.17 |
The correlation between UNH and DOL.TO shifts across timeframes, from 0.07 (3 years) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
UNH:
$369.98B
DOL.TO:
CA$48.97B
UNH:
$13.23
DOL.TO:
CA$4.74
UNH:
30.74
DOL.TO:
37.63
UNH:
0.82
DOL.TO:
6.79
UNH:
3.56
DOL.TO:
33.63
UNH:
$449.71B
DOL.TO:
CA$7.26B
UNH:
$84.55B
DOL.TO:
CA$3.13B
UNH:
$22.99B
DOL.TO:
CA$2.14B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UNH vs. DOL.TO — Ранг доходности на риск
UNH
DOL.TO
Сравнение UNH c DOL.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UnitedHealth Group Incorporated (UNH) и Dollarama Inc. (DOL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UNH | DOL.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.02 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | -0.02 | +1.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.88 | -0.05 | +2.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UNH | DOL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | -0.02 | +0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 1.08 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.76 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 1.11 | -0.47 |
Просадки
Сравнение просадок UNH и DOL.TO
Максимальная просадка UNH за все время составила -74.37%, что больше максимальной просадки DOL.TO в -49.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNH и DOL.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UNH | DOL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.37% | -49.54% | -24.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.96% | -19.95% | -9.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.39% | -19.95% | -41.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.39% | -19.95% | -41.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.39% | -49.54% | -11.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.60% | -14.83% | -17.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.76% | -7.90% | -6.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.19% | 8.86% | +4.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности UNH и DOL.TO
UnitedHealth Group Incorporated (UNH) имеет более высокую волатильность в 8.29% по сравнению с Dollarama Inc. (DOL.TO) с волатильностью 7.09%. Это указывает на то, что UNH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DOL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UNH | DOL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.29% | 7.09% | +1.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.87% | 18.42% | +12.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.17% | 23.80% | +16.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.87% | 22.47% | +9.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.19% | 25.18% | +5.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UNH и DOL.TO
Дивидендная доходность UNH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что больше доходности DOL.TO в 0.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOL.TO Dollarama Inc. | 0.25% | 0.20% | 0.25% | 0.28% | 0.27% | 0.31% | 0.34% | 0.39% | 0.95% | 0.82% | 1.19% | 1.31% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 2.17% | 2.64% | 1.62% | 1.38% | 1.21% | 1.12% | 1.38% | 1.41% | 1.38% | 1.30% | 1.48% | 1.59% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UNH и DOL.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UnitedHealth Group Incorporated и Dollarama Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UNH и DOL.TO
UNH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила о валовой прибыли в 25.41B при выручке в 111.72B, что соответствует валовой рентабельности в 22.7%.
DOL.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dollarama Inc. сообщила о валовой прибыли в 835.51M при выручке в 2.10B, что соответствует валовой рентабельности в 39.8%.
UNH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила об операционной прибыли в 8.99B при выручке в 111.72B, что соответствует операционной рентабельности 8.1%.
DOL.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dollarama Inc. сообщила об операционной прибыли в 511.68M при выручке в 2.10B, что соответствует операционной рентабельности 24.4%.
UNH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила о чистой прибыли в 6.28B при выручке в 111.72B, что соответствует чистой рентабельности 5.6%.
DOL.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dollarama Inc. сообщила о чистой прибыли в 392.46M при выручке в 2.10B, что соответствует чистой рентабельности 18.7%.
Часто задаваемые вопросы
UNH and DOL.TO have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для UNH и DOL.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор