Сравнение UNH с BRO
UNH (UnitedHealth Group Incorporated) and BRO (Brown & Brown, Inc.) are both stocks. UNH operates in Healthcare Plans (Healthcare), while BRO operates in Insurance Brokers (Financial Services). Over the past 10 years, UNH returned 13.15%/yr vs 13.27%/yr for BRO. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UNH и BRO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UNH показывает доходность 24.12%, что значительно выше, чем у BRO с доходностью -26.85%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции UNH имеют среднегодовую доходность 13.15%, а акции BRO немного впереди с 13.27%.
UNH
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- 7.00%
- С начала года
- 24.12%
- 6 месяцев
- 26.61%
- 1 год
- 37.87%
- 3 года*
- -4.40%
- 5 лет*
- 2.00%
- 10 лет*
- 13.15%
BRO
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- 3.05%
- С начала года
- -26.85%
- 6 месяцев
- -24.91%
- 1 год
- -47.08%
- 3 года*
- -2.56%
- 5 лет*
- 3.04%
- 10 лет*
- 13.27%
Сравнение доходности по годам UNH и BRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 24.12% | -33.14% | -2.41% | 0.80% | 6.94% | 45.20% | 21.25% | 20.00% | 14.52% | 39.83% |
BRO Brown & Brown, Inc. | -26.85% | -21.37% | 44.32% | 25.73% | -18.39% | 49.31% | 21.06% | 44.67% | 8.30% | 16.15% |
Correlation
The correlation between UNH and BRO is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 1992 г. | 0.21 |
The correlation between UNH and BRO shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.34 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
UNH:
$13.23
BRO:
$4.76
UNH:
30.74
BRO:
12.18
UNH:
0.82
BRO:
2.18
UNH:
$449.71B
BRO:
$6.43B
UNH:
$84.55B
BRO:
$3.82B
UNH:
$22.99B
BRO:
$1.51B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UNH vs. BRO — Ранг доходности на риск
UNH
BRO
Сравнение UNH c BRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UnitedHealth Group Incorporated (UNH) и Brown & Brown, Inc. (BRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UNH | BRO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.69 | +0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | -0.93 | +2.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.88 | -1.59 | +4.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UNH | BRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | -1.66 | +2.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.12 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.56 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.50 | +0.14 |
Просадки
Сравнение просадок UNH и BRO
Максимальная просадка UNH за все время составила -74.37%, что больше максимальной просадки BRO в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNH и BRO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UNH | BRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.37% | -55.85% | -18.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.96% | -50.55% | +21.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.39% | -55.85% | -5.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.39% | -55.85% | -5.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.39% | -55.85% | -5.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.60% | -52.91% | +20.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.76% | -13.52% | -1.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.19% | 29.57% | -16.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности UNH и BRO
Текущая волатильность для UnitedHealth Group Incorporated (UNH) составляет 8.29%, в то время как у Brown & Brown, Inc. (BRO) волатильность равна 9.52%. Это указывает на то, что UNH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UNH | BRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.29% | 9.52% | -1.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.87% | 21.90% | +8.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.17% | 28.53% | +11.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.87% | 24.81% | +7.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.19% | 23.69% | +6.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UNH и BRO
Дивидендная доходность UNH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что больше доходности BRO в 1.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRO Brown & Brown, Inc. | 1.11% | 0.77% | 0.53% | 0.67% | 0.74% | 0.54% | 0.73% | 0.82% | 1.11% | 1.08% | 1.12% | 1.41% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 2.17% | 2.64% | 1.62% | 1.38% | 1.21% | 1.12% | 1.38% | 1.41% | 1.38% | 1.30% | 1.48% | 1.59% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UNH и BRO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UnitedHealth Group Incorporated и Brown & Brown, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UNH и BRO
UNH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила о валовой прибыли в 25.41B при выручке в 111.72B, что соответствует валовой рентабельности в 22.7%.
BRO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown & Brown, Inc. сообщила о валовой прибыли в 994.00M при выручке в 1.90B, что соответствует валовой рентабельности в 52.3%.
UNH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила об операционной прибыли в 8.99B при выручке в 111.72B, что соответствует операционной рентабельности 8.1%.
BRO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown & Brown, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.90B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
UNH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила о чистой прибыли в 6.28B при выручке в 111.72B, что соответствует чистой рентабельности 5.6%.
BRO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown & Brown, Inc. сообщила о чистой прибыли в 426.00M при выручке в 1.90B, что соответствует чистой рентабельности 22.4%.
Часто задаваемые вопросы
UNH and BRO have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BRO has higher volatility (9.52%) compared to UNH (8.29%). In terms of maximum drawdown, UNH dropped -74.37% vs BRO's -55.85%.
UNH currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs -1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UNH и BRO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор