Сравнение UNG с SOYB
UNG (United States Natural Gas Fund LP) and SOYB (Teucrium Soybean Fund) are both exchange-traded funds - UNG is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Natural Gas, while SOYB is a Agricultural Commodities fund tracking the Teucrium Soybean Fund Benchmark. Both are passively managed. Over the past 10 years, UNG returned -21.26%/yr vs 1.11%/yr for SOYB. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. UNG charges 1.28%/yr vs 1.88%/yr for SOYB.
Доходность
Сравнение доходности UNG и SOYB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UNG показывает доходность -7.26%, что значительно ниже, чем у SOYB с доходностью 10.38%. За последние 10 лет акции UNG уступали акциям SOYB по среднегодовой доходности: -21.26% против 1.11% соответственно.
UNG
- 1 день
- -2.57%
- 1 месяц
- 7.57%
- С начала года
- -7.26%
- 6 месяцев
- -24.55%
- 1 год
- -33.82%
- 3 года*
- -22.97%
- 5 лет*
- -23.84%
- 10 лет*
- -21.26%
SOYB
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -3.48%
- С начала года
- 10.38%
- 6 месяцев
- 5.51%
- 1 год
- 9.73%
- 3 года*
- -1.32%
- 5 лет*
- -0.35%
- 10 лет*
- 1.11%
Сравнение доходности по годам UNG и SOYB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNG United States Natural Gas Fund LP | -7.26% | -27.07% | -17.11% | -64.04% | 12.89% | 35.76% | -45.43% | -31.77% | 5.96% | -37.58% |
SOYB Teucrium Soybean Fund | 10.38% | 1.77% | -20.48% | -5.23% | 25.27% | 16.85% | 22.99% | -2.16% | -9.51% | -6.38% |
Correlation
The correlation between UNG and SOYB is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2011 г. | 0.08 |
The correlation between UNG and SOYB shifts across timeframes, from 0.08 (all time) to 0.19 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UNG vs. SOYB — Ранг доходности на риск
UNG
SOYB
Сравнение UNG c SOYB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Natural Gas Fund LP (UNG) и Teucrium Soybean Fund (SOYB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UNG | SOYB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.14 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 1.11 | -1.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.13 | 2.71 | -3.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UNG | SOYB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.56 | 0.74 | -1.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.37 | -0.02 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.39 | 0.07 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.57 | -0.01 | -0.57 |
Просадки
Сравнение просадок UNG и SOYB
Максимальная просадка UNG за все время составила -99.88%, что больше максимальной просадки SOYB в -53.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNG и SOYB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UNG | SOYB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.88% | -53.76% | -46.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.86% | -8.78% | -35.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.16% | -31.01% | -37.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.49% | -31.01% | -61.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.55% | -38.28% | -55.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.86% | -17.67% | -82.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -89.97% | -25.75% | -64.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.93% | 3.61% | +26.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности UNG и SOYB
United States Natural Gas Fund LP (UNG) имеет более высокую волатильность в 13.75% по сравнению с Teucrium Soybean Fund (SOYB) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что UNG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOYB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UNG | SOYB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.75% | 4.33% | +9.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.10% | 9.15% | +43.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.78% | 13.20% | +47.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.14% | 18.00% | +46.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.78% | 16.96% | +37.82% |
Сравнение комиссий UNG и SOYB
UNG берет комиссию в 1.28%, что меньше комиссии SOYB в 1.88%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UNG и SOYB
Ни UNG, ни SOYB не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
UNG and SOYB have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UNG has higher volatility (13.75%) compared to SOYB (4.33%). In terms of maximum drawdown, UNG dropped -99.88% vs SOYB's -53.76%.
On 10-year performance, SOYB leads with 1.11% vs -21.26% for UNG. On fees, UNG is cheaper at 1.28% per year. On volatility, SOYB has been the lower-risk option at 4.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SOYB has performed better with a 1.11% return vs -21.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UNG is cheaper with a 1.28% expense ratio, compared with 1.88% for SOYB.
UNG and SOYB have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
UNG is categorized as Oil & Gas, while SOYB is Agricultural Commodities. UNG tracks Front Month Natural Gas, while SOYB tracks Teucrium Soybean Fund Benchmark. They also come from different issuers: Concierge Technologies and Teucrium. Their fees differ too: 1.28% for UNG and 1.88% for SOYB.
SOYB currently has the higher Sharpe Ratio (0.74 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UNG и SOYB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор