Сравнение UNG с SDEU.L
UNG (United States Natural Gas Fund LP) and SDEU.L (iShares Germany Government Bond UCITS ETF (Dist)) are both exchange-traded funds - UNG is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Natural Gas, while SDEU.L is a European Government Bonds fund tracking the Bloomberg Euro Agg Govt TR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, UNG returned -21.26%/yr vs -1.13%/yr for SDEU.L. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. UNG charges 1.28%/yr vs 0.20%/yr for SDEU.L.
Доходность
Сравнение доходности UNG и SDEU.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
UNG торгуется в USD, в то время как SDEU.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SDEU.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, UNG показывает доходность -7.26%, что значительно ниже, чем у SDEU.L с доходностью -2.22%. За последние 10 лет акции UNG уступали акциям SDEU.L по среднегодовой доходности: -21.26% против -1.13% соответственно.
UNG
- 1 день
- -2.57%
- 1 месяц
- 7.57%
- С начала года
- -7.26%
- 6 месяцев
- -24.55%
- 1 год
- -33.82%
- 3 года*
- -22.97%
- 5 лет*
- -23.84%
- 10 лет*
- -21.26%
SDEU.L
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -2.24%
- С начала года
- -2.22%
- 6 месяцев
- -0.83%
- 1 год
- -0.16%
- 3 года*
- 3.14%
- 5 лет*
- -4.21%
- 10 лет*
- -1.13%
Сравнение доходности по годам UNG и SDEU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNG United States Natural Gas Fund LP | -7.26% | -27.07% | -17.11% | -64.04% | 12.89% | 35.76% | -45.43% | -31.77% | 5.96% | -37.58% |
SDEU.L iShares Germany Government Bond UCITS ETF (Dist) | -2.22% | 11.34% | -5.80% | 8.51% | -22.46% | -9.88% | 11.78% | 1.74% | -2.72% | 11.56% |
Correlation
The correlation between UNG and SDEU.L is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2012 г. | -0.01 |
The correlation between UNG and SDEU.L shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to -0.01 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UNG vs. SDEU.L — Ранг доходности на риск
UNG
SDEU.L
Сравнение UNG c SDEU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Natural Gas Fund LP (UNG) и iShares Germany Government Bond UCITS ETF (Dist) (SDEU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UNG | SDEU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.00 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | -0.03 | -0.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.13 | -0.06 | -1.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UNG | SDEU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.56 | -0.02 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.37 | -0.42 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.39 | -0.12 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.57 | -0.22 | -0.36 |
Просадки
Сравнение просадок UNG и SDEU.L
Максимальная просадка UNG за все время составила -99.88%, что больше максимальной просадки SDEU.L в -41.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNG и SDEU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UNG | SDEU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.88% | -41.52% | -58.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.86% | -5.67% | -38.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.16% | -10.32% | -57.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.49% | -34.26% | -58.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.55% | -37.02% | -56.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.86% | -28.28% | -71.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -89.97% | -22.07% | -67.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.93% | 2.49% | +27.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности UNG и SDEU.L
United States Natural Gas Fund LP (UNG) имеет более высокую волатильность в 13.75% по сравнению с iShares Germany Government Bond UCITS ETF (Dist) (SDEU.L) с волатильностью 2.39%. Это указывает на то, что UNG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDEU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UNG | SDEU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.75% | 2.39% | +11.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.10% | 5.97% | +47.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.78% | 8.05% | +52.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.14% | 10.12% | +54.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.78% | 9.32% | +45.46% |
Сравнение комиссий UNG и SDEU.L
UNG берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии SDEU.L в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UNG и SDEU.L
UNG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SDEU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDEU.L iShares Germany Government Bond UCITS ETF (Dist) | 2.19% | 2.16% | 2.14% | 0.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.34% |
UNG United States Natural Gas Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UNG and SDEU.L have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SDEU.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SDEU.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 1.28% for UNG.
UNG is categorized as Oil & Gas, while SDEU.L is European Government Bonds. UNG tracks Front Month Natural Gas, while SDEU.L tracks Bloomberg Euro Agg Govt TR EUR. They also come from different issuers: Concierge Technologies and iShares. Their fees differ too: 1.28% for UNG and 0.20% for SDEU.L.
Подберите оптимальное распределение для UNG и SDEU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор