PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UNG с IEF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UNG с IEF

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

UNG (United States Natural Gas Fund LP) and IEF (iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - UNG is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Natural Gas, while IEF is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, UNG returned -21.26%/yr vs 0.53%/yr for IEF. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. UNG charges 1.28%/yr vs 0.15%/yr for IEF.

Доходность

Сравнение доходности UNG и IEF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United States Natural Gas Fund LP (UNG) и iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UNG показывает доходность -7.26%, что значительно ниже, чем у IEF с доходностью -1.16%. За последние 10 лет акции UNG уступали акциям IEF по среднегодовой доходности: -21.26% против 0.53% соответственно.

UNG

1 день
-2.57%
1 месяц
7.57%
С начала года
-7.26%
6 месяцев
-24.55%
1 год
-33.82%
3 года*
-22.97%
5 лет*
-23.84%
10 лет*
-21.26%

IEF

1 день
-0.11%
1 месяц
-1.19%
С начала года
-1.16%
6 месяцев
-0.96%
1 год
3.91%
3 года*
2.43%
5 лет*
-1.34%
10 лет*
0.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UNG и IEF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UNG
United States Natural Gas Fund LP		-7.26%-27.07%-17.11%-64.04%12.89%35.76%-45.43%-31.77%5.96%-37.58%
IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF		-1.16%8.03%-0.63%3.64%-15.15%-3.33%10.01%8.03%0.99%2.55%

Correlation

The correlation between UNG and IEF is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2007 г.

-0.05

The correlation between UNG and IEF shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to -0.02 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

United States Natural Gas Fund LP

iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с UNG:
UNG с BOILUNG с FCGUNG с UNLUNG с LNGUNG с BNOUNG с WEATUNG с KOLD
Часто сравнивают с IEF:
IEF с TLTIEF с VGITIEF с LQDIEF с SHYIEF с BNDIEF с IEIIEF с TIP

Доходность на риск

UNG vs. IEF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UNG
Ранг доходности на риск UNG: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNG: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNG: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNG: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNG: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNG: 44
Ранг коэф-та Мартина
IEF
Ранг доходности на риск IEF: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEF: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEF: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEF: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEF: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEF: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UNG c IEF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Natural Gas Fund LP (UNG) и iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UNGIEFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.56
0.84

-1.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.51
1.26

-1.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.14

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.77

0.96

-1.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.13

2.79

-3.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UNG vs. IEF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UNG на текущий момент составляет -0.56, что ниже коэффициента Шарпа IEF равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UNG и IEF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UNGIEFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.56

0.84

-1.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.37

-0.17

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.39

0.08

-0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.57

0.50

-1.07

Просадки

Сравнение просадок UNG и IEF

Максимальная просадка UNG за все время составила -99.88%, что больше максимальной просадки IEF в -23.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNG и IEF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UNGIEFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.88%

-23.93%

-75.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.86%

-4.07%

-39.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.16%

-7.74%

-60.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.49%

-21.40%

-71.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-93.55%

-23.93%

-69.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.86%

-11.80%

-88.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-89.97%

-5.35%

-84.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.93%

1.40%

+28.53%

Волатильность

Сравнение волатильности UNG и IEF

United States Natural Gas Fund LP (UNG) имеет более высокую волатильность в 13.75% по сравнению с iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) с волатильностью 1.51%. Это указывает на то, что UNG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UNGIEFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.75%

1.51%

+12.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

53.10%

3.36%

+49.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

60.78%

4.69%

+56.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

64.14%

7.71%

+56.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.78%

6.63%

+48.15%

Сравнение комиссий UNG и IEF

UNG берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии IEF в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UNG и IEF

UNG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IEF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF		3.92%3.77%3.62%2.91%1.96%0.83%1.08%2.08%2.24%1.82%1.81%1.90%
UNG
United States Natural Gas Fund LP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UNG and IEF have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UNG has higher volatility (13.75%) compared to IEF (1.51%). In terms of maximum drawdown, UNG dropped -99.88% vs IEF's -23.93%.

On 10-year performance, IEF leads with 0.53% vs -21.26% for UNG. On fees, IEF is cheaper at 0.15% per year. On volatility, IEF has been the lower-risk option at 1.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IEF has performed better with a 0.53% return vs -21.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IEF is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 1.28% for UNG.

IEF has the higher dividend yield at 3.92%, compared with 0.00% for UNG.

UNG is categorized as Oil & Gas, while IEF is Government Bonds. UNG tracks Front Month Natural Gas, while IEF tracks ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index. They also come from different issuers: Concierge Technologies and iShares. Their fees differ too: 1.28% for UNG and 0.15% for IEF.

IEF currently has the higher Sharpe Ratio (0.84 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UNG и IEF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор