PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UNG с DAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UNG с DAX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

UNG (United States Natural Gas Fund LP) and DAX (Global X DAX Germany ETF) are both exchange-traded funds - UNG is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Natural Gas, while DAX is a Europe Equities fund tracking the DAX Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, UNG returned -21.26%/yr vs 9.21%/yr for DAX. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. UNG charges 1.28%/yr vs 0.20%/yr for DAX.

Доходность

Сравнение доходности UNG и DAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United States Natural Gas Fund LP (UNG) и Global X DAX Germany ETF (DAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UNG показывает доходность -7.26%, что значительно ниже, чем у DAX с доходностью -2.02%. За последние 10 лет акции UNG уступали акциям DAX по среднегодовой доходности: -21.26% против 9.21% соответственно.

UNG

1 день
-2.57%
1 месяц
7.57%
С начала года
-7.26%
6 месяцев
-24.55%
1 год
-33.82%
3 года*
-22.97%
5 лет*
-23.84%
10 лет*
-21.26%

DAX

1 день
-0.07%
1 месяц
-1.60%
С начала года
-2.02%
6 месяцев
0.86%
1 год
1.43%
3 года*
17.37%
5 лет*
7.56%
10 лет*
9.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UNG и DAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UNG
United States Natural Gas Fund LP		-7.26%-27.07%-17.11%-64.04%12.89%35.76%-45.43%-31.77%5.96%-37.58%
DAX
Global X DAX Germany ETF		-2.02%39.00%10.55%23.62%-18.47%7.73%12.27%22.11%-22.92%28.23%

Correlation

The correlation between UNG and DAX is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2014 г.

-0.00

The correlation between UNG and DAX shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to 0.00 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

United States Natural Gas Fund LP

Global X DAX Germany ETF

Часто сравнивают с UNG:
UNG с BOILUNG с FCGUNG с UNLUNG с LNGUNG с BNOUNG с WEATUNG с KOLD
Часто сравнивают с DAX:
DAX с SPYDAX с ^NIFTY500DAX с CACDAX с BMW.DEDAX с ^FCHIDAX с QQQDAX с VOO

Доходность на риск

UNG vs. DAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UNG
Ранг доходности на риск UNG: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNG: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNG: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNG: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNG: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNG: 44
Ранг коэф-та Мартина
DAX
Ранг доходности на риск DAX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UNG c DAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Natural Gas Fund LP (UNG) и Global X DAX Germany ETF (DAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UNGDAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.56
0.08

-0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.51
0.24

-0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.03

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.77

0.10

-0.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.13

0.30

-1.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UNG vs. DAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UNG на текущий момент составляет -0.56, что ниже коэффициента Шарпа DAX равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UNG и DAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UNGDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.56

0.08

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.37

0.37

-0.75

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.39

0.44

-0.82

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.57

0.34

-0.92

Просадки

Сравнение просадок UNG и DAX

Максимальная просадка UNG за все время составила -99.88%, что больше максимальной просадки DAX в -45.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNG и DAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UNGDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.88%

-45.58%

-54.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.86%

-14.82%

-29.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.16%

-16.03%

-52.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.49%

-39.72%

-52.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-93.55%

-45.58%

-47.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.86%

-5.93%

-93.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-89.97%

-10.50%

-79.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.93%

4.71%

+25.22%

Волатильность

Сравнение волатильности UNG и DAX

United States Natural Gas Fund LP (UNG) имеет более высокую волатильность в 13.75% по сравнению с Global X DAX Germany ETF (DAX) с волатильностью 5.30%. Это указывает на то, что UNG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UNGDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.75%

5.30%

+8.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

53.10%

14.59%

+38.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

60.78%

17.86%

+42.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

64.14%

20.41%

+43.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.78%

21.28%

+33.50%

Сравнение комиссий UNG и DAX

UNG берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии DAX в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UNG и DAX

UNG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DAX
Global X DAX Germany ETF		1.50%1.47%2.24%2.48%2.80%2.65%2.25%2.47%3.33%1.73%1.78%1.41%
UNG
United States Natural Gas Fund LP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UNG and DAX have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UNG has higher volatility (13.75%) compared to DAX (5.30%). In terms of maximum drawdown, UNG dropped -99.88% vs DAX's -45.58%.

On 10-year performance, DAX leads with 9.21% vs -21.26% for UNG. On fees, DAX is cheaper at 0.20% per year. On volatility, DAX has been the lower-risk option at 5.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DAX has performed better with a 9.21% return vs -21.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DAX is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 1.28% for UNG.

DAX has the higher dividend yield at 1.50%, compared with 0.00% for UNG.

UNG is categorized as Oil & Gas, while DAX is Europe Equities. UNG tracks Front Month Natural Gas, while DAX tracks DAX Index. They also come from different issuers: Concierge Technologies and Global X. Their fees differ too: 1.28% for UNG and 0.20% for DAX.

DAX currently has the higher Sharpe Ratio (0.08 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UNG и DAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор