Сравнение UNG с ^NDX
UNG (United States Natural Gas Fund LP) is Oil & Gas fund tracking the Front Month Natural Gas, while ^NDX (NASDAQ 100 Index) is an index. Over the past 10 years, UNG returned -21.26%/yr vs 20.76%/yr for ^NDX. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UNG и ^NDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UNG показывает доходность -7.26%, что значительно ниже, чем у ^NDX с доходностью 16.49%. За последние 10 лет акции UNG уступали акциям ^NDX по среднегодовой доходности: -21.26% против 20.76% соответственно.
UNG
- 1 день
- -2.57%
- 1 месяц
- 7.57%
- С начала года
- -7.26%
- 6 месяцев
- -24.55%
- 1 год
- -33.82%
- 3 года*
- -22.97%
- 5 лет*
- -23.84%
- 10 лет*
- -21.26%
^NDX
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- 0.61%
- С начала года
- 16.49%
- 6 месяцев
- 14.77%
- 1 год
- 35.16%
- 3 года*
- 26.51%
- 5 лет*
- 16.32%
- 10 лет*
- 20.76%
Сравнение доходности по годам UNG и ^NDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNG United States Natural Gas Fund LP | -7.26% | -27.07% | -17.11% | -64.04% | 12.89% | 35.76% | -45.43% | -31.77% | 5.96% | -37.58% |
^NDX NASDAQ 100 Index | 16.49% | 20.17% | 24.88% | 53.81% | -32.97% | 26.63% | 47.58% | 37.96% | -1.04% | 31.52% |
Correlation
The correlation between UNG and ^NDX is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2007 г. | 0.04 |
The correlation between UNG and ^NDX shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to 0.04 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UNG vs. ^NDX — Ранг доходности на риск
UNG
^NDX
Сравнение UNG c ^NDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Natural Gas Fund LP (UNG) и NASDAQ 100 Index (^NDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UNG | ^NDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.37 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 2.91 | -3.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.13 | 11.03 | -12.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UNG | ^NDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.56 | 2.10 | -2.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.37 | 0.72 | -1.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.39 | 0.92 | -1.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.57 | 0.57 | -1.14 |
Просадки
Сравнение просадок UNG и ^NDX
Максимальная просадка UNG за все время составила -99.88%, что больше максимальной просадки ^NDX в -82.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNG и ^NDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UNG | ^NDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.88% | -82.90% | -16.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.86% | -12.12% | -31.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.16% | -22.93% | -45.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.49% | -35.56% | -56.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.55% | -35.56% | -57.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.86% | -4.06% | -95.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -89.97% | -24.62% | -65.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.93% | 3.20% | +26.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности UNG и ^NDX
United States Natural Gas Fund LP (UNG) имеет более высокую волатильность в 13.75% по сравнению с NASDAQ 100 Index (^NDX) с волатильностью 6.84%. Это указывает на то, что UNG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^NDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UNG | ^NDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.75% | 6.84% | +6.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.10% | 13.26% | +39.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.78% | 16.87% | +43.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.14% | 22.70% | +41.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.78% | 22.59% | +32.19% |
Часто задаваемые вопросы
UNG and ^NDX have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UNG has higher volatility (13.75%) compared to ^NDX (6.84%). In terms of maximum drawdown, UNG dropped -99.88% vs ^NDX's -82.90%.
^NDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UNG и ^NDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор