PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UNG с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение UNG с ^GSPC

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

UNG (United States Natural Gas Fund LP) is Oil & Gas fund tracking the Front Month Natural Gas, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 10 years, UNG returned -21.26%/yr vs 13.45%/yr for ^GSPC. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности UNG и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United States Natural Gas Fund LP (UNG) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UNG показывает доходность -7.26%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 8.18%. За последние 10 лет акции UNG уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: -21.26% против 13.45% соответственно.

UNG

1 день
-2.57%
1 месяц
7.57%
С начала года
-7.26%
6 месяцев
-24.55%
1 год
-33.82%
3 года*
-22.97%
5 лет*
-23.84%
10 лет*
-21.26%

^GSPC

1 день
0.30%
1 месяц
0.09%
С начала года
8.18%
6 месяцев
8.17%
1 год
23.42%
3 года*
19.88%
5 лет*
11.91%
10 лет*
13.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UNG и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UNG
United States Natural Gas Fund LP		-7.26%-27.07%-17.11%-64.04%12.89%35.76%-45.43%-31.77%5.96%-37.58%
^GSPC
S&P 500 Index		8.18%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Correlation

The correlation between UNG and ^GSPC is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2007 г.

0.05

The correlation between UNG and ^GSPC shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to 0.07 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

United States Natural Gas Fund LP

S&P 500 Index

Часто сравнивают с UNG:
UNG с BOILUNG с FCGUNG с UNLUNG с LNGUNG с BNOUNG с WEATUNG с KOLD
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с TSMU^GSPC с QQQ^GSPC с ACWI

Доходность на риск

UNG vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UNG
Ранг доходности на риск UNG: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNG: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNG: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNG: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNG: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNG: 44
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UNG c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Natural Gas Fund LP (UNG) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UNG^GSPCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.56
1.94

-2.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.51
2.63

-3.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.35

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.77

2.59

-3.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.13

11.84

-12.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UNG vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UNG на текущий момент составляет -0.56, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UNG и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UNG^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.56

1.94

-2.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.37

0.71

-1.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.39

0.75

-1.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.57

0.47

-1.04

Просадки

Сравнение просадок UNG и ^GSPC

Максимальная просадка UNG за все время составила -99.88%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNG и ^GSPC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UNG^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.88%

-56.78%

-43.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.86%

-9.10%

-34.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.16%

-18.90%

-49.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.49%

-25.43%

-67.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-93.55%

-33.92%

-59.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.86%

-2.68%

-97.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-89.97%

-10.72%

-79.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.93%

1.98%

+27.95%

Волатильность

Сравнение волатильности UNG и ^GSPC

United States Natural Gas Fund LP (UNG) имеет более высокую волатильность в 13.75% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 3.80%. Это указывает на то, что UNG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UNG^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.75%

3.80%

+9.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

53.10%

9.41%

+43.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

60.78%

12.17%

+48.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

64.14%

16.94%

+47.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.78%

18.09%

+36.69%

Часто задаваемые вопросы

UNG and ^GSPC have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UNG has higher volatility (13.75%) compared to ^GSPC (3.80%). In terms of maximum drawdown, UNG dropped -99.88% vs ^GSPC's -56.78%.

^GSPC currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UNG и ^GSPC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор